股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1527.00
平均收盤價96.97
收盤價標準差44.92
最高價232.50
最低價43.00
平均成交量(張)134.35
成交量標準差(張)328.09
平均成交金額16258193.54
平均成交筆數126.14
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例37.79
最大單日漲幅17.37
最大單日跌幅-12.60
年化波動率37.50
最大回撤-80.88

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一97.7345.27130.10122.05-0.1734.32
週二97.1945.11136.57127.69-0.3336.54
週三97.3145.28150.55138.11-0.0244.69
週四96.6344.81128.47122.70-0.4134.10
週五95.7044.23125.27119.55-0.2338.98
週六173.50nan159.00149.000.58100.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2057.7086.420.85-1.001.28
2025-02-2154.6072.401.221.001.31
2025-02-2454.1071.831.451.001.24
2025-02-2553.0067.891.531.001.05
2025-02-2652.8065.991.561.000.86
2025-02-2752.4066.841.531.000.67
2025-03-0350.3060.791.331.000.37
2025-03-0450.4060.511.161.000.16
2025-03-0551.6062.611.111.000.09
2025-03-0651.1058.561.011.00-0.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2057.70-3強烈賣出
2025-02-2154.600中性
2025-02-2454.101買入
2025-02-2553.002強烈買入
2025-02-2652.802強烈買入
2025-02-2752.402強烈買入
2025-03-0350.302強烈買入
2025-03-0450.402強烈買入
2025-03-0551.602強烈買入
2025-03-0651.102強烈買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.63
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數42.29
索提諾比率-0.45
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.36
年化波動率37.50
5日波動率1.88
10日波動率2.00
20日波動率2.06
60日波動率2.13
上行波動率2.04
下行波動率1.61
收益率峰度5.87
收益率偏度0.59
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.78
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)2.83
ATR百分比2.85

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.69797.78259714.2857-0.882041
24.210037.21653757.14290.560292
3-0.82347712.2249757.1429-0.080994
4-2.1414812.7592633.3333-0.1809
5-2.786196.91819650-0.426826
60.7806474.088376500.150177
7-4.568688.21376616.6667-0.576514
83.3079619.6101633.33330.160187
9-2.805888.86782633.3333-0.335206
10-1.173618.34862650-0.160538
114.6932421.3546742.85710.211972
12-0.9482486.72677728.5714-0.165743

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.6932421.3546742.85710.211972
24.210037.21653757.14290.560292
83.3079619.6101633.33330.160187

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.69797.78259714.2857-0.882041
7-4.568688.21376616.6667-0.576514
9-2.805888.86782633.3333-0.335206

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.6932442.8571
214.2100357.1429
873.3079633.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-6.697985.7143
76-4.5686883.3333
98-2.8058866.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.18
趨勢持續性40.80

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.44
趨勢持續性39.69

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.16
趨勢持續性38.64

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-4.03
趨勢持續性30.26

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.16
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度9.14
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.07
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.78

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.18
成交量動量inf
動量持續性40.60

10日動量


指標數值
價格動量-0.44
成交量動量inf
動量持續性39.55

20日動量


指標數值
價格動量-1.16
成交量動量inf
動量持續性38.44

60日動量


指標數值
價格動量-4.01
成交量動量inf
動量持續性30.26

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率60.23
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.07

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量26.35
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率43.45

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21830.13870.1797
Volume_Shares0.21831.00000.29010.3469
RSI_140.13870.29011.00000.5430
MACD0.17970.34690.54301.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.440%
下跌40.503%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1124.0-81.45%
2110.0-70.91%
3135.0-45.19%
4115.0-47.83%
5128.0-65.62%
6120.0-53.33%
7131.0-44.27%
8131.0-98.47%
9122.0-36.07%
10119.06.72%
11139.0-58.27%
12153.0-56.21%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 51.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 50.027

  • 49.561

  • 45.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 57.094

  • 62.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.205
上漲比例35.931

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.088
上漲比例42.006

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.234688-0.081237739.2954
2-0.430303-0.031981335.8127
3-0.32846-0.067068436.4583
4-0.01833740.024239839.4161

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.29462734.9254
2-0.41457133.9031
3-0.20475539.8374
4-0.16538540.0568
50.0091666744.1667

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.247
上漲天數比例37.787
下跌天數比例54.748
平盤天數比例7.269

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.956
平均漲幅2.297
平均成交量變化(張)184.854

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.462
平均漲幅1.154
平均成交量變化(張)-40.439

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.130
平均跌幅-1.674
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.452
平均跌幅-1.130
平均成交量變化(張)-40.983

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.413
平均漲跌幅0.657
上漲比例55.346
平均成交量(張)484.496

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.218
成交量變化與價格變化相關係數0.166

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%58.5615.18%-0.00
最近三天1.39%58.5615.18%-0.00
最近一周-3.58%58.5615.18%-0.00
最近半個月7.81%58.5615.18%-0.00
最近一個月16.14%58.5615.18%-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量84.91張
成交量趨勢18.54%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點50.03
第2個買點49.56
第3個買點45.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位44.59 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標57.09 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.08% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：88.29% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.69個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：39.81%

  • 中期(20日)波動率：33.62%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：96.97

  • 價格波動範圍：43.00 ~ 232.50

  • 價格變異係數：46.33%


風險指標



  • 最大回撤：-80.88%

  • 回撤恢復天數：-122天

  • 風險調整後收益：-0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-8.09%

  • 近期波動率：42.76%

  • 近期最大回撤：-22.22%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+70.87%

  • 波動率相對表現：+5.46%

  • 回撤相對表現：+55.49%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：43.45%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:36:49



相關資訊

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