技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | -0.309 |
| MACD Signal | -0.145 |
| MACD Histogram | -0.164 |
| 布林帶上軌 | 60.031 |
| 布林帶中軌 | 57.580 |
| 布林帶下軌 | 55.129 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.200
- 55.129
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.031
- 60.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.561 |
| 年化波動率 | 40.660 |
| 5日波動率 | 2.001 |
| 10日波動率 | 2.113 |
| 20日波動率 | 2.191 |
| 60日波動率 | 2.291 |
| 上行波動率 | 2.143 |
| 下行波動率 | 1.884 |
| 收益率峰度 | 5.851 |
| 收益率偏度 | 0.184 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.802 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.137 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.507 |
| ATR百分比 | 3.015 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.325% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.063% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.212% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.750% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.320% |
| 上漲天數比例 | 39.437% |
| 下跌天數比例 | 52.654% |
| 平盤天數比例 | 7.590% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.134% | 2.477% | 171.905% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.178% | 1.258% | -40.938% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.584% | -1.742% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.104% | -1.155% | -40.263% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.138% |
| 平均漲跌幅 | 0.592% |
| 上漲比例 | 53.927% |
| 平均成交量(張) | 1174 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.551 |
| 價量變化相關性 | 0.078 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 109 | 63 | 57.798% |
| 3 | 下跌 | 408 | 171 | 41.912% |
| 5 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 143 | 57 | 39.860% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 4 | 36.364% |
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