技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.621 |
| MACD | -3.612 |
| MACD Signal | 2.600 |
| MACD Histogram | -6.212 |
| 布林帶上軌 | 471.389 |
| 布林帶中軌 | 426.300 |
| 布林帶下軌 | 381.211 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 388.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 381.211
- 364.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 471.389
- 478.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.449 |
| 年化波動率 | 54.751 |
| 5日波動率 | 3.036 |
| 10日波動率 | 3.163 |
| 20日波動率 | 3.251 |
| 60日波動率 | 3.316 |
| 上行波動率 | 2.586 |
| 下行波動率 | 2.076 |
| 收益率峰度 | 1.373 |
| 收益率偏度 | 0.377 |
| 最大單日漲幅 | 14.706 |
| 最大單日跌幅 | -10.290 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.246 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.593 |
| ATR百分比 | 4.651 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.984% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.051% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.124% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.019% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.160% |
| 上漲天數比例 | 41.059% |
| 下跌天數比例 | 54.933% |
| 平盤天數比例 | 4.008% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.690% | 3.632% | 116.387% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.535% | 1.900% | -29.973% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.812% | -3.084% | 74.645% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.963% | -1.786% | -33.862% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.301% |
| 平均漲跌幅 | 2.316% |
| 上漲比例 | 69.061% |
| 平均成交量(張) | 4070 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.301 |
| 價量變化相關性 | 0.170 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 112 | 64 | 57.143% |
| 3 | 下跌 | 354 | 171 | 48.305% |
| 5 | 上漲 | 23 | 11 | 47.826% |
| 5 | 下跌 | 93 | 45 | 48.387% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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