技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.220 |
| MACD | -0.592 |
| MACD Signal | 1.632 |
| MACD Histogram | -2.225 |
| 布林帶上軌 | 331.728 |
| 布林帶中軌 | 314.225 |
| 布林帶下軌 | 296.722 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 302.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 296.722
- 288.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 331.728
- 332.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.624 |
| 年化波動率 | 57.528 |
| 5日波動率 | 2.954 |
| 10日波動率 | 3.106 |
| 20日波動率 | 3.220 |
| 60日波動率 | 3.385 |
| 上行波動率 | 2.679 |
| 下行波動率 | 2.659 |
| 收益率峰度 | 17.638 |
| 收益率偏度 | -0.923 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -49.667 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.007 |
| 平均真實範圍(ATR) | 12.916 |
| ATR百分比 | 4.548 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.586% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.988% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.427% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.640% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.967% |
| 上漲天數比例 | 38.761% |
| 下跌天數比例 | 58.376% |
| 平盤天數比例 | 2.769% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.965% | 3.641% | 106.342% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.915% | 1.729% | -30.765% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.835% | -2.869% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.285% | -1.763% | -31.665% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.104% |
| 平均漲跌幅 | 2.757% |
| 上漲比例 | 76.289% |
| 平均成交量(張) | 6641 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.479 |
| 價量變化相關性 | 0.148 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 125 | 75 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 479 | 184 | 38.413% |
| 5 | 上漲 | 15 | 9 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 183 | 68 | 37.158% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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