技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.385 |
| MACD | 1.046 |
| MACD Signal | 3.022 |
| MACD Histogram | -1.976 |
| 布林帶上軌 | 394.368 |
| 布林帶中軌 | 381.550 |
| 布林帶下軌 | 368.732 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 371.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 368.732
- 367.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 394.368
- 399.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.805 |
| 年化波動率 | 44.532 |
| 5日波動率 | 2.460 |
| 10日波動率 | 2.583 |
| 20日波動率 | 2.661 |
| 60日波動率 | 2.739 |
| 上行波動率 | 2.128 |
| 下行波動率 | 1.785 |
| 收益率峰度 | 2.353 |
| 收益率偏度 | 0.337 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.192 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.737 |
| ATR百分比 | 3.765 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.566% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.226% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.400% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.544% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.057% |
| 上漲天數比例 | 41.400% |
| 下跌天數比例 | 54.947% |
| 平盤天數比例 | 3.653% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.190% | 2.916% | 99.535% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.298% | 1.401% | -33.610% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.907% | -2.344% | 71.335% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.604% | -1.406% | -35.839% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.752% |
| 平均漲跌幅 | 1.793% |
| 上漲比例 | 69.565% |
| 平均成交量(張) | 1848 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.103 |
| 價量變化相關性 | 0.164 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 84 | 53 | 63.095% |
| 3 | 下跌 | 247 | 105 | 42.510% |
| 5 | 上漲 | 10 | 5 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 82 | 36 | 43.902% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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