技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.273 |
| MACD | 0.634 |
| MACD Signal | 0.915 |
| MACD Histogram | -0.281 |
| 布林帶上軌 | 57.554 |
| 布林帶中軌 | 54.560 |
| 布林帶下軌 | 51.566 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 51.678
- 51.566
- 51.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 57.554
- 58.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.679 |
| 年化波動率 | 42.526 |
| 5日波動率 | 2.347 |
| 10日波動率 | 2.443 |
| 20日波動率 | 2.499 |
| 60日波動率 | 2.538 |
| 上行波動率 | 1.945 |
| 下行波動率 | 1.804 |
| 收益率峰度 | 2.473 |
| 收益率偏度 | 0.132 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -9.974 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.078 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.280 |
| ATR百分比 | 3.489 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.184% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.160% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.373% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.911% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.445% |
| 上漲天數比例 | 39.444% |
| 下跌天數比例 | 54.657% |
| 平盤天數比例 | 5.900% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.357% | 2.657% | 101.526% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.798% | 1.339% | -31.686% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.787% | -2.464% | 61.962% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.058% | -1.350% | -32.260% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.880% |
| 平均漲跌幅 | 1.571% |
| 上漲比例 | 66.310% |
| 平均成交量(張) | 11126 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.580 |
| 價量變化相關性 | 0.134 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 114 | 78 | 68.421% |
| 3 | 下跌 | 470 | 207 | 44.043% |
| 5 | 上漲 | 13 | 10 | 76.923% |
| 5 | 下跌 | 148 | 72 | 48.649% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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