技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.389 |
| MACD | -22.023 |
| MACD Signal | -18.104 |
| MACD Histogram | -3.920 |
| 布林帶上軌 | 593.771 |
| 布林帶中軌 | 528.750 |
| 布林帶下軌 | 463.729 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 496.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 463.729
- 455.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 593.771
- 619.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.769 |
| 年化波動率 | 43.960 |
| 5日波動率 | 2.105 |
| 10日波動率 | 2.228 |
| 20日波動率 | 2.312 |
| 60日波動率 | 2.393 |
| 上行波動率 | 2.464 |
| 下行波動率 | 1.954 |
| 收益率峰度 | 4.183 |
| 收益率偏度 | 0.543 |
| 最大單日漲幅 | 10.657 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.262 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.226 |
| ATR百分比 | 3.449 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.290% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.545% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.031% |
| 上漲天數比例 | 45.091% |
| 下跌天數比例 | 47.939% |
| 平盤天數比例 | 6.120% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.544% | 2.641% | 212.364% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.314% | 1.424% | -39.529% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.267% | -1.765% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.874% | -1.202% | -43.883% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.155% |
| 平均漲跌幅 | 1.740% |
| 上漲比例 | 64.336% |
| 平均成交量(張) | 2946 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.412 |
| 價量變化相關性 | 0.068 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 238 | 112 | 47.059% |
| 3 | 下跌 | 399 | 187 | 46.867% |
| 5 | 上漲 | 74 | 32 | 43.243% |
| 5 | 下跌 | 116 | 55 | 47.414% |
| 10 | 上漲 | 8 | 3 | 37.500% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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