技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 81.343 |
| MACD | 1.117 |
| MACD Signal | 0.859 |
| MACD Histogram | 0.258 |
| 布林帶上軌 | 20.542 |
| 布林帶中軌 | 16.922 |
| 布林帶下軌 | 13.303 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.922
- 15.534
- 14.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.800
- 20.542
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.587 |
| 年化波動率 | 41.060 |
| 5日波動率 | 2.017 |
| 10日波動率 | 2.166 |
| 20日波動率 | 2.285 |
| 60日波動率 | 2.438 |
| 上行波動率 | 2.375 |
| 下行波動率 | 1.739 |
| 收益率峰度 | 6.150 |
| 收益率偏度 | 0.678 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.294 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.366 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.648 |
| ATR百分比 | 3.420 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.958% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.403% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 40.232% |
| 下跌天數比例 | 48.999% |
| 平盤天數比例 | 10.208% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.017% | 2.578% | 236.176% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.016% | 1.325% | -41.064% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.301% | -1.475% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.666% | -1.278% | -44.025% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.890% |
| 平均漲跌幅 | 1.716% |
| 上漲比例 | 60.943% |
| 平均成交量(張) | 460 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.030 |
| 價量變化相關性 | 0.231 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 108 | 55.102% |
| 3 | 下跌 | 584 | 206 | 35.274% |
| 5 | 上漲 | 43 | 20 | 46.512% |
| 5 | 下跌 | 243 | 85 | 34.979% |
| 10 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 25 | 8 | 32.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
