技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.393 |
| MACD | 0.197 |
| MACD Signal | 0.575 |
| MACD Histogram | -0.377 |
| 布林帶上軌 | 87.842 |
| 布林帶中軌 | 82.430 |
| 布林帶下軌 | 77.018 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 80.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 77.018
- 76.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 87.800
- 87.842
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.829 |
| 年化波動率 | 44.915 |
| 5日波動率 | 2.370 |
| 10日波動率 | 2.539 |
| 20日波動率 | 2.663 |
| 60日波動率 | 2.709 |
| 上行波動率 | 2.372 |
| 下行波動率 | 1.751 |
| 收益率峰度 | 2.992 |
| 收益率偏度 | 0.632 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.988 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.354 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.666 |
| ATR百分比 | 3.748 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.303% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.621% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.252% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.292% |
| 上漲天數比例 | 37.396% |
| 下跌天數比例 | 59.479% |
| 平盤天數比例 | 3.125% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.917% | 2.923% | 186.319% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.500% | 1.341% | -38.105% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.438% | -2.189% | 78.699% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.146% | -1.431% | -37.215% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.979% |
| 平均漲跌幅 | 2.412% |
| 上漲比例 | 68.696% |
| 平均成交量(張) | 1614 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.400 |
| 價量變化相關性 | 0.339 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 49 | 32 | 65.306% |
| 3 | 下跌 | 221 | 91 | 41.176% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 77 | 32 | 41.558% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
