技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.765 |
| MACD | -0.013 |
| MACD Signal | 0.078 |
| MACD Histogram | -0.091 |
| 布林帶上軌 | 27.718 |
| 布林帶中軌 | 26.727 |
| 布林帶下軌 | 25.737 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.737
- 25.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.718
- 28.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.703 |
| 年化波動率 | 42.914 |
| 5日波動率 | 2.355 |
| 10日波動率 | 2.473 |
| 20日波動率 | 2.556 |
| 60日波動率 | 2.646 |
| 上行波動率 | 2.153 |
| 下行波動率 | 1.685 |
| 收益率峰度 | 2.942 |
| 收益率偏度 | 0.491 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.278 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.949 |
| ATR百分比 | 3.669 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.444% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.120% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.080% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.101% |
| 上漲天數比例 | 38.448% |
| 下跌天數比例 | 58.243% |
| 平盤天數比例 | 3.309% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.706% | 2.906% | 147.776% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.480% | 1.306% | -31.857% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.262% | -2.078% | 60.797% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.551% | -1.418% | -35.854% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.747% |
| 平均漲跌幅 | 2.523% |
| 上漲比例 | 72.222% |
| 平均成交量(張) | 11800 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.376 |
| 價量變化相關性 | 0.369 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 86 | 54 | 62.791% |
| 3 | 下跌 | 383 | 151 | 39.426% |
| 5 | 上漲 | 11 | 9 | 81.818% |
| 5 | 下跌 | 141 | 64 | 45.390% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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