技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.271 |
| MACD | 0.278 |
| MACD Signal | 0.357 |
| MACD Histogram | -0.080 |
| 布林帶上軌 | 33.568 |
| 布林帶中軌 | 32.055 |
| 布林帶下軌 | 30.542 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.339
- 30.542
- 30.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.400
- 33.568
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.209 |
| 年化波動率 | 35.060 |
| 5日波動率 | 1.896 |
| 10日波動率 | 1.996 |
| 20日波動率 | 2.054 |
| 60日波動率 | 2.116 |
| 上行波動率 | 1.687 |
| 下行波動率 | 1.468 |
| 收益率峰度 | 3.434 |
| 收益率偏度 | 0.297 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.149 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.803 |
| ATR百分比 | 2.872 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.076% |
| 上漲天數比例 | 38.290% |
| 下跌天數比例 | 55.687% |
| 平盤天數比例 | 5.996% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.835% | 2.122% | 116.767% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.086% | 1.065% | -31.247% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.978% | -1.881% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.100% | -1.156% | -33.562% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.873% |
| 平均漲跌幅 | 1.852% |
| 上漲比例 | 73.333% |
| 平均成交量(張) | 22564 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.466 |
| 價量變化相關性 | 0.302 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 123 | 71.930% |
| 3 | 下跌 | 782 | 356 | 45.524% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 238 | 110 | 46.218% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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