技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -0.598 |
| MACD Signal | 0.134 |
| MACD Histogram | -0.731 |
| 布林帶上軌 | 146.631 |
| 布林帶中軌 | 139.600 |
| 布林帶下軌 | 132.569 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 135.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 132.569
- 130.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 146.631
- 151.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.682 |
| 年化波動率 | 26.707 |
| 5日波動率 | 1.359 |
| 10日波動率 | 1.437 |
| 20日波動率 | 1.490 |
| 60日波動率 | 1.535 |
| 上行波動率 | 1.377 |
| 下行波動率 | 1.234 |
| 收益率峰度 | 6.566 |
| 收益率偏度 | 0.299 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.116 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.438 |
| ATR百分比 | 2.072 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.048% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.525% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.090% |
| 上漲天數比例 | 40.115% |
| 下跌天數比例 | 51.210% |
| 平盤天數比例 | 8.674% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.026% | 1.582% | 118.781% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.853% | 0.861% | -30.792% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.141% | -1.172% | 70.261% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.980% | -0.790% | -31.928% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.329% |
| 平均漲跌幅 | 0.973% |
| 上漲比例 | 60.900% |
| 平均成交量(張) | 3667 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.167 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 117 | 61.905% |
| 3 | 下跌 | 683 | 297 | 43.485% |
| 5 | 上漲 | 20 | 16 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 209 | 93 | 44.498% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 6 | 46.154% |
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