技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.481 |
| MACD | -0.407 |
| MACD Signal | 0.104 |
| MACD Histogram | -0.511 |
| 布林帶上軌 | 81.859 |
| 布林帶中軌 | 75.980 |
| 布林帶下軌 | 70.101 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 73.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 70.101
- 70.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.700
- 81.859
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.288 |
| 年化波動率 | 36.329 |
| 5日波動率 | 1.917 |
| 10日波動率 | 2.027 |
| 20日波動率 | 2.095 |
| 60日波動率 | 2.159 |
| 上行波動率 | 1.765 |
| 下行波動率 | 1.593 |
| 收益率峰度 | 3.609 |
| 收益率偏度 | 0.214 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.308 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.109 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.250 |
| ATR百分比 | 3.032 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.148% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.282% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.132% |
| 上漲天數比例 | 40.549% |
| 下跌天數比例 | 52.595% |
| 平盤天數比例 | 6.857% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.733% | 2.159% | 108.814% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.946% | 1.182% | -32.915% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.237% | -1.790% | 65.326% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.084% | -1.146% | -34.894% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.981% |
| 平均漲跌幅 | 1.638% |
| 上漲比例 | 69.461% |
| 平均成交量(張) | 8415 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.395 |
| 價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 135 | 59.471% |
| 3 | 下跌 | 746 | 330 | 44.236% |
| 5 | 上漲 | 43 | 20 | 46.512% |
| 5 | 下跌 | 217 | 105 | 48.387% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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