技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.741 |
| MACD | 11.988 |
| MACD Signal | 15.152 |
| MACD Histogram | -3.164 |
| 布林帶上軌 | 183.438 |
| 布林帶中軌 | 145.025 |
| 布林帶下軌 | 106.612 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 141.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 107.310
- 106.612
- 102.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 183.000
- 183.438
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.660 |
| 年化波動率 | 26.353 |
| 5日波動率 | 1.333 |
| 10日波動率 | 1.416 |
| 20日波動率 | 1.467 |
| 60日波動率 | 1.520 |
| 上行波動率 | 1.258 |
| 下行波動率 | 1.300 |
| 收益率峰度 | 10.483 |
| 收益率偏度 | -0.364 |
| 最大單日漲幅 | 9.901 |
| 最大單日跌幅 | -15.023 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.968 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.786 |
| ATR百分比 | 2.037 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 41.490% |
| 下跌天數比例 | 50.659% |
| 平盤天數比例 | 7.852% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.092% | 1.507% | 91.241% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.914% | 0.857% | -31.624% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.958% | -1.232% | 67.389% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.035% | -0.761% | -32.812% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.416% |
| 平均漲跌幅 | 0.862% |
| 上漲比例 | 68.051% |
| 平均成交量(張) | 1930 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.332 |
| 價量變化相關性 | 0.126 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 279 | 159 | 56.989% |
| 3 | 下跌 | 761 | 318 | 41.787% |
| 5 | 上漲 | 45 | 31 | 68.889% |
| 5 | 下跌 | 266 | 107 | 40.226% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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