股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 84.31 |
| 收盤價標準差 | 19.00 |
| 最高價 | 183.00 |
| 最低價 | 50.60 |
| 平均成交量(張) | 525.21 |
| 成交量標準差(張) | 1425.14 |
| 平均成交金額 | 53389920.16 |
| 平均成交筆數 | 411.08 |
| 平均漲跌幅 | -0.06 |
| 上漲天數比例 | 41.49 |
| 最大單日漲幅 | 10.58 |
| 最大單日跌幅 | -9.88 |
| 年化波動率 | 26.35 |
| 最大回撤 | -60.51 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 84.26 | 18.89 | 481.33 | 383.27 | -0.11 | 41.29 |
| 週二 | 84.35 | 19.17 | 533.18 | 414.97 | -0.06 | 42.15 |
| 週三 | 84.40 | 19.28 | 534.68 | 412.71 | 0.03 | 43.60 |
| 週四 | 84.45 | 19.19 | 578.66 | 447.21 | -0.14 | 40.40 |
| 週五 | 84.03 | 18.56 | 502.40 | 401.11 | -0.05 | 39.56 |
| 週六 | 88.32 | 16.46 | 237.94 | 176.20 | 0.37 | 60.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 166.50 | 93.47 | 17.75 | 1.00 | 5.51 |
| 2025-02-21 | 172.50 | 93.87 | 19.26 | 1.00 | 5.62 |
| 2025-02-24 | 167.50 | 88.69 | 19.83 | 1.00 | 4.95 |
| 2025-02-25 | 165.00 | 84.88 | 19.85 | 1.00 | 3.98 |
| 2025-02-26 | 163.00 | 84.88 | 19.48 | 1.00 | 2.89 |
| 2025-02-27 | 152.50 | 73.14 | 18.13 | 1.00 | 1.23 |
| 2025-03-03 | 149.50 | 66.67 | 16.63 | 1.00 | -0.22 |
| 2025-03-04 | 148.00 | 62.91 | 15.14 | 1.00 | -1.37 |
| 2025-03-05 | 146.50 | 57.25 | 13.69 | 1.00 | -2.26 |
| 2025-03-06 | 141.50 | 53.74 | 11.99 | 1.00 | -3.16 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 166.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 172.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 167.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 165.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-26 | 163.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-27 | 152.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 149.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 148.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 146.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-06 | 141.50 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.63 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1020.50 |
| 索提諾比率 | 0.24 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.66 |
| 年化波動率 | 26.35 |
| 5日波動率 | 1.33 |
| 10日波動率 | 1.42 |
| 20日波動率 | 1.47 |
| 60日波動率 | 1.52 |
| 上行波動率 | 1.26 |
| 下行波動率 | 1.30 |
| 收益率峰度 | 10.48 |
| 收益率偏度 | -0.36 |
| 最大單日漲幅 | 9.90 |
| 最大單日跌幅 | -15.02 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.79 |
| ATR百分比 | 2.04 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0203 | 6.43633 | 16 | 68.75 | 0.132628 |
| 2 | 8.75731 | 16.1012 | 16 | 75 | 0.533541 |
| 3 | 1.05011 | 7.0264 | 16 | 56.25 | 0.125732 |
| 4 | 1.6425 | 5.76354 | 15 | 60 | 0.256064 |
| 5 | 2.73986 | 6.64398 | 15 | 60 | 0.387297 |
| 6 | 0.748634 | 6.92909 | 15 | 40 | 0.083989 |
| 7 | -0.750606 | 8.42579 | 15 | 33.3333 | -0.108865 |
| 8 | -7.71464 | 7.97298 | 15 | 13.3333 | -0.988501 |
| 9 | -1.85607 | 6.20963 | 15 | 40 | -0.325742 |
| 10 | -0.774224 | 7.38993 | 15 | 33.3333 | -0.127321 |
| 11 | -0.337822 | 5.7274 | 15 | 40 | -0.0880833 |
| 12 | 2.19749 | 4.91673 | 15 | 60 | 0.413043 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.75731 | 16.1012 | 16 | 75 | 0.533541 |
| 5 | 2.73986 | 6.64398 | 15 | 60 | 0.387297 |
| 12 | 2.19749 | 4.91673 | 15 | 60 | 0.413043 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -7.71464 | 7.97298 | 15 | 13.3333 | -0.988501 |
| 9 | -1.85607 | 6.20963 | 15 | 40 | -0.325742 |
| 10 | -0.774224 | 7.38993 | 15 | 33.3333 | -0.127321 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 8.75731 | 75 |
| 5 | 4 | 2.73986 | 60 |
| 12 | 11 | 2.19749 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -7.71464 | 86.6667 |
| 9 | 8 | -1.85607 | 60 |
| 10 | 9 | -0.774224 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.15 |
| 趨勢持續性 | 49.96 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.32 |
| 趨勢持續性 | 51.60 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.62 |
| 趨勢持續性 | 49.10 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.23 |
| 趨勢持續性 | 47.32 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -10.05 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 13.01 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 57.25 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 26.26 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | 42.71 |
| 動量持續性 | 49.96 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.32 |
| 成交量動量 | 55.71 |
| 動量持續性 | 51.60 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.62 |
| 成交量動量 | 82.42 |
| 動量持續性 | 49.10 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.23 |
| 成交量動量 | 123.76 |
| 動量持續性 | 47.32 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.02 |
| 成交量動量變化率 | 0.51 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 79.77 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 57.25 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 6685.33 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 52.81 |
| 長期上漲機率 | 46.02 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3325 | 0.1221 | 0.3222 |
| Volume_Shares | 0.3325 | 1.0000 | 0.1774 | 0.5098 |
| RSI_14 | 0.1221 | 0.1774 | 1.0000 | 0.5803 |
| MACD | 0.3222 | 0.5098 | 0.5803 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 56.989% |
| 下跌 | 41.787% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -49.33% |
| 2 | 245.0 | -57.96% |
| 3 | 337.0 | -2.08% |
| 4 | 291.0 | -31.62% |
| 5 | 318.0 | -58.49% |
| 6 | 307.0 | -32.25% |
| 7 | 326.0 | -47.85% |
| 8 | 330.0 | -73.03% |
| 9 | 305.0 | -94.75% |
| 10 | 308.0 | -83.12% |
| 11 | 323.0 | -75.85% |
| 12 | 331.0 | -74.92% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 141.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 107.310
- 106.612
- 102.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 183.000
- 183.438
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.037 |
| 上漲比例 | 44.522 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.107 |
| 上漲比例 | 41.154 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0334091 | 0.169705 | 46.3636 |
| 2 | -0.10262 | 0.0887543 | 41.1572 |
| 3 | -0.116129 | -0.150464 | 38.9178 |
| 4 | -0.0790021 | 0.0160408 | 39.9168 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0349034 | 41.0628 |
| 2 | -0.12331 | 40.7925 |
| 3 | -0.0166477 | 42.6454 |
| 4 | -0.117674 | 40.1163 |
| 5 | -0.00574324 | 45.2703 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068 |
| 上漲天數比例 | 41.490 |
| 下跌天數比例 | 50.659 |
| 平盤天數比例 | 7.852 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.092 |
| 平均漲幅 | 1.507 |
| 平均成交量變化(張) | 91.241 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.914 |
| 平均漲幅 | 0.857 |
| 平均成交量變化(張) | -31.624 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.958 |
| 平均跌幅 | -1.232 |
| 平均成交量變化(張) | 67.389 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.035 |
| 平均跌幅 | -0.761 |
| 平均成交量變化(張) | -32.812 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.416 |
| 平均漲跌幅 | 0.862 |
| 上漲比例 | 68.051 |
| 平均成交量(張) | 1929.945 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.332 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.126 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 53.74 | -9.18% | -3.16 |
| 最近三天 | -4.39% | 53.74 | -9.18% | -3.16 |
| 最近一周 | -14.24% | 53.74 | -9.18% | -3.16 |
| 最近半個月 | 4.04% | 53.74 | -9.18% | -3.16 |
| 最近一個月 | 55.67% | 53.74 | -9.18% | -3.16 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 9745.92張 |
| 成交量趨勢 | 3279.77% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 107.31 |
| 第2個買點 | 106.61 |
| 第3個買點 | 102.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 99.96 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 183.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.78% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：71.53% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.80個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：27.64%
- 中期(20日)波動率：30.09%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：84.31
- 價格波動範圍：50.60 ~ 183.00
- 價格變異係數：22.54%
風險指標
- 最大回撤：-60.51%
- 回撤恢復天數：-479天
- 風險調整後收益：0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：71.10%
- 近期波動率：52.37%
- 近期最大回撤：-17.97%
- 近期上漲天數比例：55.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+6806.47%
- 波動率相對表現：+26.70%
- 回撤相對表現：+42.54%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：52.81%
- 歷史整體上漲機率：46.02%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 71.43%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:34:13
相關資訊
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