技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.551 |
| MACD | -0.621 |
| MACD Signal | 0.024 |
| MACD Histogram | -0.645 |
| 布林帶上軌 | 77.838 |
| 布林帶中軌 | 73.975 |
| 布林帶下軌 | 70.112 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 69.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.500
- 77.838
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.187 |
| 年化波動率 | 34.724 |
| 5日波動率 | 1.750 |
| 10日波動率 | 1.865 |
| 20日波動率 | 1.941 |
| 60日波動率 | 2.018 |
| 上行波動率 | 1.909 |
| 下行波動率 | 1.443 |
| 收益率峰度 | 5.197 |
| 收益率偏度 | 0.640 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.434 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.324 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.129 |
| ATR百分比 | 2.693 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.090% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.084% |
| 上漲天數比例 | 37.456% |
| 下跌天數比例 | 56.063% |
| 平盤天數比例 | 6.480% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.151% | 2.230% | 160.984% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.032% | 1.065% | -38.034% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.410% | -1.361% | 98.855% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.406% | -1.083% | -38.625% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.841% |
| 平均漲跌幅 | 1.668% |
| 上漲比例 | 64.754% |
| 平均成交量(張) | 2397 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.451 |
| 價量變化相關性 | 0.269 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 118 | 61.458% |
| 3 | 下跌 | 903 | 336 | 37.209% |
| 5 | 上漲 | 22 | 11 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 358 | 126 | 35.196% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 47 | 12 | 25.532% |
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