技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 77.778 |
| MACD | 4.191 |
| MACD Signal | 2.575 |
| MACD Histogram | 1.616 |
| 布林帶上軌 | 168.492 |
| 布林帶中軌 | 154.725 |
| 布林帶下軌 | 140.958 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 168.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 154.725
- 150.408
- 145.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 168.492
- 175.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.304 |
| 年化波動率 | 36.581 |
| 5日波動率 | 1.953 |
| 10日波動率 | 2.052 |
| 20日波動率 | 2.119 |
| 60日波動率 | 2.190 |
| 上行波動率 | 1.800 |
| 下行波動率 | 1.547 |
| 收益率峰度 | 3.444 |
| 收益率偏度 | 0.354 |
| 最大單日漲幅 | 9.960 |
| 最大單日跌幅 | -12.151 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.164 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.946 |
| ATR百分比 | 2.999 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.125% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.264% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.187% |
| 上漲天數比例 | 37.752% |
| 下跌天數比例 | 54.504% |
| 平盤天數比例 | 7.744% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.002% | 2.282% | 144.087% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.893% | 1.143% | -33.231% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.790% | -1.848% | 61.391% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.315% | -1.147% | -35.240% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.191% |
| 平均漲跌幅 | 2.041% |
| 上漲比例 | 75.989% |
| 平均成交量(張) | 6077 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.091 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 154 | 108 | 70.130% |
| 3 | 下跌 | 827 | 341 | 41.233% |
| 5 | 上漲 | 18 | 14 | 77.778% |
| 5 | 下跌 | 270 | 125 | 46.296% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
