技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 10.067 |
| MACD | -0.396 |
| MACD Signal | 0.832 |
| MACD Histogram | -1.229 |
| 布林帶上軌 | 108.067 |
| 布林帶中軌 | 98.105 |
| 布林帶下軌 | 88.143 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 91.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.100
- 90.625
- 88.143
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.067
- 112.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.205 |
| 年化波動率 | 19.133 |
| 5日波動率 | 0.923 |
| 10日波動率 | 0.982 |
| 20日波動率 | 1.023 |
| 60日波動率 | 1.070 |
| 上行波動率 | 1.065 |
| 下行波動率 | 0.882 |
| 收益率峰度 | 11.018 |
| 收益率偏度 | 0.752 |
| 最大單日漲幅 | 9.928 |
| 最大單日跌幅 | -7.801 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.208 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.628 |
| ATR百分比 | 1.567 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.511% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.510% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.002% |
| 上漲天數比例 | 43.170% |
| 下跌天數比例 | 44.527% |
| 平盤天數比例 | 12.242% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.788% | 1.118% | 159.903% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.523% | 0.658% | -40.319% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.519% | -0.700% | 204.420% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.171% | -0.525% | -42.602% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.497% |
| 平均漲跌幅 | 0.776% |
| 上漲比例 | 59.091% |
| 平均成交量(張) | 517 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.167 |
| 價量變化相關性 | 0.280 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 271 | 145 | 53.506% |
| 3 | 下跌 | 596 | 250 | 41.946% |
| 5 | 上漲 | 56 | 28 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 196 | 84 | 42.857% |
| 10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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