股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3243.00 |
| 平均收盤價 | 40.00 |
| 收盤價標準差 | 17.91 |
| 最高價 | 112.00 |
| 最低價 | 16.85 |
| 平均成交量(張) | 147.23 |
| 成交量標準差(張) | 331.50 |
| 平均成交金額 | 4904761.58 |
| 平均成交筆數 | 94.22 |
| 平均漲跌幅 | -0.01 |
| 上漲天數比例 | 43.17 |
| 最大單日漲幅 | 8.48 |
| 最大單日跌幅 | -7.27 |
| 年化波動率 | 19.13 |
| 最大回撤 | -32.59 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 40.06 | 18.05 | 161.15 | 105.83 | -0.05 | 41.00 |
| 週二 | 40.16 | 17.99 | 139.34 | 91.10 | -0.03 | 43.21 |
| 週三 | 40.04 | 17.88 | 141.91 | 90.39 | 0.05 | 44.50 |
| 週四 | 39.96 | 17.79 | 146.90 | 92.57 | -0.03 | 41.45 |
| 週五 | 40.05 | 17.96 | 144.20 | 91.35 | 0.02 | 45.57 |
| 週六 | 26.31 | 4.23 | 281.86 | 95.43 | 0.58 | 50.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 97.60 | 56.68 | 2.76 | 1.00 | -0.80 |
| 2025-02-21 | 96.40 | 53.10 | 2.35 | 1.00 | -0.97 |
| 2025-02-24 | 96.60 | 51.40 | 2.02 | 1.00 | -1.04 |
| 2025-02-25 | 94.90 | 42.47 | 1.60 | 1.00 | -1.16 |
| 2025-02-26 | 94.10 | 35.60 | 1.19 | 1.00 | -1.26 |
| 2025-02-27 | 93.60 | 16.39 | 0.82 | -1.00 | -1.31 |
| 2025-03-03 | 92.70 | 23.12 | 0.44 | -1.00 | -1.34 |
| 2025-03-04 | 92.60 | 10.07 | 0.14 | -1.00 | -1.32 |
| 2025-03-05 | 92.20 | 10.49 | -0.14 | -1.00 | -1.28 |
| 2025-03-06 | 91.60 | 10.07 | -0.40 | -1.00 | -1.23 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 97.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 96.40 | 1 | 買入 |
| 2025-02-24 | 96.60 | 1 | 買入 |
| 2025-02-25 | 94.90 | 1 | 買入 |
| 2025-02-26 | 94.10 | 1 | 買入 |
| 2025-02-27 | 93.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 92.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 92.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 92.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 91.60 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 14.00 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1844.04 |
| 索提諾比率 | 0.91 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.21 |
| 年化波動率 | 19.13 |
| 5日波動率 | 0.92 |
| 10日波動率 | 0.98 |
| 20日波動率 | 1.02 |
| 60日波動率 | 1.07 |
| 上行波動率 | 1.06 |
| 下行波動率 | 0.88 |
| 收益率峰度 | 11.02 |
| 收益率偏度 | 0.75 |
| 最大單日漲幅 | 9.93 |
| 最大單日跌幅 | -7.80 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.63 |
| ATR百分比 | 1.57 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.16842 | 4.85652 | 14 | 57.1429 | 0.206269 |
| 2 | 2.02076 | 3.20374 | 14 | 71.4286 | 0.578727 |
| 3 | 1.44649 | 3.43668 | 14 | 57.1429 | 0.372402 |
| 4 | -1.26047 | 4.49277 | 13 | 30.7692 | -0.317653 |
| 5 | -0.0307903 | 2.87387 | 13 | 46.1538 | -0.0687078 |
| 6 | 3.17182 | 6.16806 | 13 | 76.9231 | 0.487212 |
| 7 | 1.84292 | 9.40559 | 13 | 46.1538 | 0.178219 |
| 8 | -0.151904 | 8.32219 | 12 | 38.4615 | -0.0382796 |
| 9 | 2.11199 | 2.48884 | 13 | 84.6154 | 0.781619 |
| 10 | -2.63525 | 6.37422 | 13 | 23.0769 | -0.43957 |
| 11 | 3.77692 | 7.78156 | 13 | 61.5385 | 0.46395 |
| 12 | 1.27377 | 3.18416 | 14 | 64.2857 | 0.34769 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3.77692 | 7.78156 | 13 | 61.5385 | 0.46395 |
| 6 | 3.17182 | 6.16806 | 13 | 76.9231 | 0.487212 |
| 9 | 2.11199 | 2.48884 | 13 | 84.6154 | 0.781619 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -2.63525 | 6.37422 | 13 | 23.0769 | -0.43957 |
| 4 | -1.26047 | 4.49277 | 13 | 30.7692 | -0.317653 |
| 8 | -0.151904 | 8.32219 | 12 | 38.4615 | -0.0382796 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 3.77692 | 61.5385 |
| 6 | 5 | 3.17182 | 76.9231 |
| 9 | 8 | 2.11199 | 84.6154 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -2.63525 | 76.9231 |
| 4 | 3 | -1.26047 | 69.2308 |
| 8 | 7 | -0.151904 | 61.5385 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
| 趨勢持續性 | 52.42 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.60 |
| 趨勢持續性 | 54.33 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.22 |
| 趨勢持續性 | 57.02 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.37 |
| 趨勢持續性 | 65.86 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.71 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.11 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.37 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 16.25 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | 116.56 |
| 動量持續性 | 52.39 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.60 |
| 成交量動量 | 152.34 |
| 動量持續性 | 54.27 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.22 |
| 成交量動量 | 198.72 |
| 動量持續性 | 56.95 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.37 |
| 成交量動量 | 160.87 |
| 動量持續性 | 65.77 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 43.31 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.37 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 44.38 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 44.32 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.1671 | 0.1315 | 0.3639 |
| Volume_Shares | -0.1671 | 1.0000 | 0.2008 | 0.2387 |
| RSI_14 | 0.1315 | 0.2008 | 1.0000 | 0.4861 |
| MACD | 0.3639 | 0.2387 | 0.4861 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.506% |
| 下跌 | 41.946% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258.0 | -103.10% |
| 2 | 217.0 | -107.37% |
| 3 | 291.0 | -93.13% |
| 4 | 251.0 | -84.06% |
| 5 | 276.0 | -109.06% |
| 6 | 265.0 | -74.72% |
| 7 | 283.0 | -77.74% |
| 8 | 285.0 | -97.89% |
| 9 | 263.0 | -79.09% |
| 10 | 267.0 | -91.39% |
| 11 | 279.0 | -96.77% |
| 12 | 308.0 | -86.04% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 91.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.100
- 90.625
- 88.143
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.067
- 112.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.029 |
| 上漲比例 | 44.511 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.002 |
| 上漲比例 | 43.510 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00372063 | 0.0870252 | 44.2559 |
| 2 | -0.0193813 | 0.0371889 | 39.7727 |
| 3 | 0.0119277 | 0.0670007 | 45.4874 |
| 4 | -0.00609613 | 0.0449367 | 43.0913 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0290166 | 44.3983 |
| 2 | -0.0457831 | 41.3655 |
| 3 | 0.0078125 | 44.0104 |
| 4 | -0.0117292 | 42.3025 |
| 5 | 0.0317829 | 44.9612 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.002 |
| 上漲天數比例 | 43.170 |
| 下跌天數比例 | 44.527 |
| 平盤天數比例 | 12.242 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.788 |
| 平均漲幅 | 1.118 |
| 平均成交量變化(張) | 159.903 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.523 |
| 平均漲幅 | 0.658 |
| 平均成交量變化(張) | -40.319 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.519 |
| 平均跌幅 | -0.700 |
| 平均成交量變化(張) | 204.420 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.171 |
| 平均跌幅 | -0.525 |
| 平均成交量變化(張) | -42.602 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.497 |
| 平均漲跌幅 | 0.776 |
| 上漲比例 | 59.091 |
| 平均成交量(張) | 517.158 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.167 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.280 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 10.07 | -65.30% | -1.23 |
| 最近三天 | -1.08% | 10.07 | -65.30% | -1.23 |
| 最近一周 | -3.48% | 10.07 | -65.30% | -1.23 |
| 最近半個月 | -11.50% | 10.07 | -65.30% | -1.23 |
| 最近一個月 | 1.55% | 10.07 | -65.30% | -1.23 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 86.90張 |
| 成交量趨勢 | 157.77% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 91.10 |
| 第2個買點 | 90.62 |
| 第3個買點 | 88.14 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 86.38 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 108.07 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.75% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：99.16% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：97.62% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.64個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：19.58%
- 中期(20日)波動率：18.74%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：40.00
- 價格波動範圍：16.85 ~ 112.00
- 價格變異係數：44.77%
風險指標
- 最大回撤：-32.59%
- 回撤恢復天數：7天
- 風險調整後收益：0.67
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：13.23%
- 近期波動率：30.97%
- 近期最大回撤：-16.73%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-75.85%
- 波動率相對表現：+12.12%
- 回撤相對表現：+15.86%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：44.32%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:33:46
相關資訊
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