技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.704 |
| MACD | 0.543 |
| MACD Signal | 0.689 |
| MACD Histogram | -0.146 |
| 布林帶上軌 | 47.508 |
| 布林帶中軌 | 45.210 |
| 布林帶下軌 | 42.912 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.766
- 43.000
- 42.912
潛在阻力位 (由低到高)
- 47.200
- 47.508
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.789 |
| 年化波動率 | 28.403 |
| 5日波動率 | 1.287 |
| 10日波動率 | 1.399 |
| 20日波動率 | 1.482 |
| 60日波動率 | 1.590 |
| 上行波動率 | 1.442 |
| 下行波動率 | 1.592 |
| 收益率峰度 | 29.126 |
| 收益率偏度 | -1.437 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -27.201 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.906 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.688 |
| ATR百分比 | 2.010 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.080% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.034% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 39.915% |
| 下跌天數比例 | 51.360% |
| 平盤天數比例 | 8.725% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.218% | 1.574% | 121.675% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.936% | 0.765% | -37.036% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.927% | -1.065% | 82.785% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.919% | -0.733% | -35.444% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.244% |
| 平均漲跌幅 | 0.646% |
| 上漲比例 | 60.690% |
| 平均成交量(張) | 2498 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.609 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 109 | 57.979% |
| 3 | 下跌 | 627 | 239 | 38.118% |
| 5 | 上漲 | 30 | 18 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 237 | 95 | 40.084% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 7 | 33.333% |
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