技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.871 |
| MACD | 9.121 |
| MACD Signal | 9.065 |
| MACD Histogram | 0.055 |
| 布林帶上軌 | 281.990 |
| 布林帶中軌 | 261.550 |
| 布林帶下軌 | 241.110 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 275.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 261.550
- 241.110
- 240.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 281.990
- 289.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.236 |
| 年化波動率 | 35.488 |
| 5日波動率 | 1.762 |
| 10日波動率 | 1.869 |
| 20日波動率 | 1.947 |
| 60日波動率 | 2.014 |
| 上行波動率 | 1.872 |
| 下行波動率 | 1.582 |
| 收益率峰度 | 5.617 |
| 收益率偏度 | 0.399 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.396 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.183 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.643 |
| ATR百分比 | 2.630 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.099% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 39.688% |
| 下跌天數比例 | 53.025% |
| 平盤天數比例 | 7.287% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.388% | 2.137% | 136.572% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.861% | 1.063% | -33.938% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.533% | -1.529% | 73.147% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.218% | -1.068% | -35.869% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.411% |
| 平均漲跌幅 | 1.846% |
| 上漲比例 | 71.429% |
| 平均成交量(張) | 5335 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.488 |
| 價量變化相關性 | 0.120 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 246 | 134 | 54.472% |
| 3 | 下跌 | 797 | 342 | 42.911% |
| 5 | 上漲 | 50 | 31 | 62.000% |
| 5 | 下跌 | 254 | 109 | 42.913% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 6 | 40.000% |
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