技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.889 |
| MACD | 0.127 |
| MACD Signal | 0.138 |
| MACD Histogram | -0.011 |
| 布林帶上軌 | 9.140 |
| 布林帶中軌 | 8.408 |
| 布林帶下軌 | 7.675 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.470
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.408
- 8.277
- 7.780
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.140
- 9.360
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.031 |
| 年化波動率 | 48.112 |
| 5日波動率 | 2.244 |
| 10日波動率 | 2.389 |
| 20日波動率 | 2.492 |
| 60日波動率 | 2.636 |
| 上行波動率 | 2.981 |
| 下行波動率 | 1.739 |
| 收益率峰度 | 178.443 |
| 收益率偏度 | 6.524 |
| 最大單日漲幅 | 86.391 |
| 最大單日跌幅 | -9.962 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.714 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.282 |
| ATR百分比 | 3.341 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.275% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 35.913% |
| 下跌天數比例 | 56.808% |
| 平盤天數比例 | 7.280% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.699% | 2.579% | 110.795% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.084% | 1.622% | -29.815% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.324% | -2.226% | 57.909% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.893% | -1.261% | -31.321% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.846% |
| 平均漲跌幅 | 2.224% |
| 上漲比例 | 70.447% |
| 平均成交量(張) | 92168 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.377 |
| 價量變化相關性 | 0.260 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 109 | 60.894% |
| 3 | 下跌 | 943 | 352 | 37.328% |
| 5 | 上漲 | 26 | 13 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 357 | 139 | 38.936% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 15 | 34.884% |
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