技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.545 |
| MACD | 2.386 |
| MACD Signal | 2.631 |
| MACD Histogram | -0.245 |
| 布林帶上軌 | 132.381 |
| 布林帶中軌 | 125.225 |
| 布林帶下軌 | 118.069 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 125.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 125.225
- 118.983
- 118.069
潛在阻力位 (由低到高)
- 130.000
- 132.381
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.965 |
| 年化波動率 | 31.186 |
| 5日波動率 | 1.692 |
| 10日波動率 | 1.778 |
| 20日波動率 | 1.823 |
| 60日波動率 | 1.865 |
| 上行波動率 | 1.388 |
| 下行波動率 | 1.430 |
| 收益率峰度 | 3.967 |
| 收益率偏度 | -0.145 |
| 最大單日漲幅 | 9.925 |
| 最大單日跌幅 | -11.159 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.971 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.022 |
| ATR百分比 | 2.505 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.122% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.791% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.122% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.985% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.031% |
| 上漲天數比例 | 44.482% |
| 下跌天數比例 | 46.430% |
| 平盤天數比例 | 9.088% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.111% | 1.897% | 70.531% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.235% | 1.080% | -30.727% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.400% | -1.719% | 67.180% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.253% | -0.878% | -29.175% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.811% |
| 平均漲跌幅 | 0.090% |
| 上漲比例 | 52.660% |
| 平均成交量(張) | 15516 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.136 |
| 價量變化相關性 | -0.026 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 246 | 148 | 60.163% |
| 3 | 下跌 | 509 | 247 | 48.527% |
| 5 | 上漲 | 38 | 23 | 60.526% |
| 5 | 下跌 | 130 | 72 | 55.385% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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