股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3235.00 |
| 平均收盤價 | 118.06 |
| 收盤價標準差 | 61.15 |
| 最高價 | 283.50 |
| 最低價 | 22.85 |
| 平均成交量(張) | 5281.42 |
| 成交量標準差(張) | 4411.32 |
| 平均成交金額 | 586584426.80 |
| 平均成交筆數 | 3353.83 |
| 平均漲跌幅 | 0.02 |
| 上漲天數比例 | 44.48 |
| 最大單日漲幅 | 11.20 |
| 最大單日跌幅 | -7.82 |
| 年化波動率 | 31.19 |
| 最大回撤 | -60.85 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 117.54 | 60.31 | 5069.63 | 3192.92 | 0.08 | 45.84 |
| 週二 | 118.36 | 61.08 | 5274.37 | 3400.18 | 0.04 | 46.48 |
| 週三 | 118.57 | 61.66 | 5281.78 | 3403.75 | 0.10 | 46.25 |
| 週四 | 118.58 | 61.62 | 5414.80 | 3434.16 | -0.01 | 44.67 |
| 週五 | 118.32 | 61.43 | 5402.98 | 3377.80 | -0.12 | 38.73 |
| 週六 | 67.92 | 19.53 | 3595.49 | 1389.57 | 0.18 | 57.14 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 127.50 | 74.00 | 2.98 | 1.00 | 1.19 |
| 2025-02-21 | 129.00 | 70.45 | 3.19 | 1.00 | 1.12 |
| 2025-02-24 | 128.50 | 88.57 | 3.28 | 1.00 | 0.96 |
| 2025-02-25 | 127.00 | 81.08 | 3.19 | 1.00 | 0.70 |
| 2025-02-26 | 125.50 | 70.59 | 2.96 | 1.00 | 0.38 |
| 2025-02-27 | 126.00 | 73.53 | 2.79 | 1.00 | 0.17 |
| 2025-03-03 | 129.00 | 77.50 | 2.87 | 1.00 | 0.19 |
| 2025-03-04 | 128.00 | 66.67 | 2.81 | 1.00 | 0.11 |
| 2025-03-05 | 127.00 | 64.71 | 2.66 | 1.00 | -0.04 |
| 2025-03-06 | 125.50 | 54.55 | 2.39 | 1.00 | -0.25 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 127.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 129.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 128.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 127.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-26 | 125.50 | 1 | 買入 |
| 2025-02-27 | 126.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 129.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 128.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 127.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-06 | 125.50 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.70 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1208.84 |
| 索提諾比率 | 0.68 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.96 |
| 年化波動率 | 31.19 |
| 5日波動率 | 1.69 |
| 10日波動率 | 1.78 |
| 20日波動率 | 1.82 |
| 60日波動率 | 1.87 |
| 上行波動率 | 1.39 |
| 下行波動率 | 1.43 |
| 收益率峰度 | 3.97 |
| 收益率偏度 | -0.14 |
| 最大單日漲幅 | 9.92 |
| 最大單日跌幅 | -11.16 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.02 |
| ATR百分比 | 2.51 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.68444 | 11.9168 | 14 | 50 | 0.211278 |
| 2 | 4.5063 | 6.15141 | 14 | 71.4286 | 0.705469 |
| 3 | 1.74438 | 7.47891 | 14 | 71.4286 | 0.210955 |
| 4 | 3.94061 | 7.83098 | 13 | 61.5385 | 0.481925 |
| 5 | -1.9117 | 7.17248 | 13 | 46.1538 | -0.289769 |
| 6 | -1.52354 | 7.72259 | 13 | 30.7692 | -0.218866 |
| 7 | 3.60462 | 7.45005 | 13 | 76.9231 | 0.461467 |
| 8 | -3.35466 | 9.35023 | 13 | 30.7692 | -0.376604 |
| 9 | 0.930424 | 7.53303 | 13 | 61.5385 | 0.101388 |
| 10 | -0.157362 | 10.1749 | 13 | 53.8462 | -0.031846 |
| 11 | 4.65328 | 12.9683 | 13 | 61.5385 | 0.345968 |
| 12 | 3.0259 | 4.84099 | 14 | 64.2857 | 0.59063 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.65328 | 12.9683 | 13 | 61.5385 | 0.345968 |
| 2 | 4.5063 | 6.15141 | 14 | 71.4286 | 0.705469 |
| 4 | 3.94061 | 7.83098 | 13 | 61.5385 | 0.481925 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.35466 | 9.35023 | 13 | 30.7692 | -0.376604 |
| 5 | -1.9117 | 7.17248 | 13 | 46.1538 | -0.289769 |
| 6 | -1.52354 | 7.72259 | 13 | 30.7692 | -0.218866 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 4.65328 | 61.5385 |
| 2 | 1 | 4.5063 | 71.4286 |
| 4 | 3 | 3.94061 | 61.5385 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.35466 | 69.2308 |
| 5 | 4 | -1.9117 | 53.8462 |
| 6 | 5 | -1.52354 | 69.2308 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.36 |
| 趨勢持續性 | 52.58 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.70 |
| 趨勢持續性 | 53.76 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.37 |
| 趨勢持續性 | 56.17 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.62 |
| 趨勢持續性 | 56.75 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.08 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.62 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.89 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -17.13 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.36 |
| 成交量動量 | 28.69 |
| 動量持續性 | 52.58 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.70 |
| 成交量動量 | 30.64 |
| 動量持續性 | 53.76 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.37 |
| 成交量動量 | 35.32 |
| 動量持續性 | 56.17 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.62 |
| 成交量動量 | 38.98 |
| 動量持續性 | 56.75 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 22.58 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 8.89 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 7878.40 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 48.36 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.1355 | -0.0267 | 0.0729 |
| Volume_Shares | -0.1355 | 1.0000 | -0.0175 | -0.1324 |
| RSI_14 | -0.0267 | -0.0175 | 1.0000 | 0.6177 |
| MACD | 0.0729 | -0.1324 | 0.6177 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.163% |
| 下跌 | 48.527% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258.0 | -21.32% |
| 2 | 217.0 | -18.89% |
| 3 | 291.0 | -0.34% |
| 4 | 251.0 | -60.96% |
| 5 | 276.0 | -25.36% |
| 6 | 265.0 | -67.55% |
| 7 | 283.0 | -50.53% |
| 8 | 285.0 | -38.25% |
| 9 | 263.0 | -76.43% |
| 10 | 267.0 | -57.68% |
| 11 | 279.0 | -19.71% |
| 12 | 300.0 | -25.00% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 125.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 125.225
- 118.983
- 118.069
潛在阻力位 (由低到高)
- 130.000
- 132.381
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.122 |
| 上漲比例 | 47.791 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.122 |
| 上漲比例 | 44.985 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0699739 | 0.150006 | 44.9086 |
| 2 | -0.0261995 | 0.00281418 | 44.1919 |
| 3 | 0.0585439 | 0.00465278 | 45.1264 |
| 4 | 0.0238771 | 0.121801 | 43.7352 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0818942 | 46.7967 |
| 2 | -0.00483871 | 43.2796 |
| 3 | -0.0378906 | 42.5781 |
| 4 | 0.0614458 | 44.1767 |
| 5 | 0.115116 | 48.062 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.031 |
| 上漲天數比例 | 44.482 |
| 下跌天數比例 | 46.430 |
| 平盤天數比例 | 9.088 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.111 |
| 平均漲幅 | 1.897 |
| 平均成交量變化(張) | 70.531 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.235 |
| 平均漲幅 | 1.080 |
| 平均成交量變化(張) | -30.727 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.400 |
| 平均跌幅 | -1.719 |
| 平均成交量變化(張) | 67.180 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.253 |
| 平均跌幅 | -0.878 |
| 平均成交量變化(張) | -29.175 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.811 |
| 平均漲跌幅 | 0.090 |
| 上漲比例 | 52.660 |
| 平均成交量(張) | 15515.876 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.136 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.026 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 54.55 | 3.84% | -0.25 |
| 最近三天 | -1.95% | 54.55 | 3.84% | -0.25 |
| 最近一周 | -1.18% | 54.55 | 3.84% | -0.25 |
| 最近半個月 | 1.21% | 54.55 | 3.84% | -0.25 |
| 最近一個月 | 11.06% | 54.55 | 3.84% | -0.25 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 7740.56張 |
| 成交量趨勢 | -4.57% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 125.22 |
| 第2個買點 | 118.98 |
| 第3個買點 | 118.07 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 115.71 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 130.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.52% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.18% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：90.14% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.78個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：31.63%
- 中期(20日)波動率：31.97%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：118.06
- 價格波動範圍：22.85 ~ 283.50
- 價格變異係數：51.80%
風險指標
- 最大回撤：-60.85%
- 回撤恢復天數：836天
- 風險調整後收益：0.50
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：3.29%
- 近期波動率：29.52%
- 近期最大回撤：-10.57%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1394.89%
- 波動率相對表現：-1.70%
- 回撤相對表現：+47.26%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：48.36%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:32:40
相關資訊
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