技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 69.841 |
| MACD | 0.934 |
| MACD Signal | 0.811 |
| MACD Histogram | 0.123 |
| 布林帶上軌 | 69.458 |
| 布林帶中軌 | 67.300 |
| 布林帶下軌 | 65.142 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 69.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.300
- 65.678
- 65.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.458
- 70.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.931 |
| 年化波動率 | 30.653 |
| 5日波動率 | 1.451 |
| 10日波動率 | 1.541 |
| 20日波動率 | 1.616 |
| 60日波動率 | 1.700 |
| 上行波動率 | 1.656 |
| 下行波動率 | 1.452 |
| 收益率峰度 | 8.033 |
| 收益率偏度 | 0.456 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.141 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.285 |
| ATR百分比 | 2.404 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.103% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.624% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.630% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.089% |
| 上漲天數比例 | 39.425% |
| 下跌天數比例 | 52.048% |
| 平盤天數比例 | 8.527% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.686% | 1.734% | 136.194% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.485% | 0.876% | -35.593% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.258% | -1.243% | 77.365% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.571% | -0.914% | -35.697% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.291% |
| 平均漲跌幅 | 1.353% |
| 上漲比例 | 69.737% |
| 平均成交量(張) | 4132 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.445 |
| 價量變化相關性 | 0.284 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 125 | 57.870% |
| 3 | 下跌 | 727 | 288 | 39.615% |
| 5 | 上漲 | 41 | 24 | 58.537% |
| 5 | 下跌 | 264 | 100 | 37.879% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 9 | 32.143% |
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