股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3272.00 |
| 平均收盤價 | 48.92 |
| 收盤價標準差 | 14.84 |
| 最高價 | 128.50 |
| 最低價 | 20.85 |
| 平均成交量(張) | 991.00 |
| 成交量標準差(張) | 3306.70 |
| 平均成交金額 | 70612243.11 |
| 平均成交筆數 | 723.27 |
| 平均漲跌幅 | -0.13 |
| 上漲天數比例 | 39.43 |
| 最大單日漲幅 | 12.24 |
| 最大單日跌幅 | -10.92 |
| 年化波動率 | 30.65 |
| 最大回撤 | -71.49 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 48.92 | 14.79 | 867.20 | 648.56 | -0.28 | 38.76 |
| 週二 | 48.90 | 14.81 | 895.13 | 676.52 | -0.12 | 36.01 |
| 週三 | 48.86 | 14.96 | 953.35 | 686.10 | 0.00 | 43.33 |
| 週四 | 48.84 | 14.84 | 1110.80 | 797.67 | -0.05 | 41.13 |
| 週五 | 49.11 | 14.86 | 1147.33 | 821.25 | -0.21 | 37.62 |
| 週六 | 47.20 | 14.99 | 275.18 | 183.93 | 0.33 | 50.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 66.40 | 36.36 | 0.53 | -1.00 | -0.05 |
| 2025-02-21 | 66.60 | 51.72 | 0.51 | -1.00 | -0.05 |
| 2025-02-24 | 67.70 | 68.33 | 0.59 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-25 | 67.70 | 63.46 | 0.63 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-26 | 69.00 | 71.88 | 0.77 | -1.00 | 0.15 |
| 2025-02-27 | 68.90 | 67.80 | 0.86 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-03-03 | 68.60 | 64.52 | 0.89 | -1.00 | 0.18 |
| 2025-03-04 | 68.40 | 61.90 | 0.89 | -1.00 | 0.15 |
| 2025-03-05 | 68.70 | 68.85 | 0.91 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-03-06 | 69.00 | 69.84 | 0.93 | -1.00 | 0.12 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 66.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 66.60 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 67.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 67.70 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 69.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 68.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 68.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 68.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 68.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 69.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.05 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1262.44 |
| 索提諾比率 | 0.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.93 |
| 年化波動率 | 30.65 |
| 5日波動率 | 1.45 |
| 10日波動率 | 1.54 |
| 20日波動率 | 1.62 |
| 60日波動率 | 1.70 |
| 上行波動率 | 1.66 |
| 下行波動率 | 1.45 |
| 收益率峰度 | 8.03 |
| 收益率偏度 | 0.46 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.29 |
| ATR百分比 | 2.40 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.99023 | 4.22228 | 14 | 42.8571 | -0.510838 |
| 2 | 7.27913 | 15.5655 | 14 | 57.1429 | 0.456938 |
| 3 | 0.047476 | 9.18733 | 14 | 71.4286 | -0.0129734 |
| 4 | 0.287035 | 7.98629 | 13 | 38.4615 | 0.0150719 |
| 5 | 6.0004 | 16.134 | 13 | 69.2308 | 0.36158 |
| 6 | 0.495289 | 6.44262 | 13 | 53.8462 | 0.0510077 |
| 7 | -7.94276 | 9.10995 | 13 | 23.0769 | -0.890173 |
| 8 | -3.68058 | 5.21057 | 13 | 30.7692 | -0.738354 |
| 9 | -0.807557 | 4.93373 | 13 | 30.7692 | -0.197462 |
| 10 | -1.59175 | 6.19098 | 14 | 50 | -0.284029 |
| 11 | 4.31896 | 8.25749 | 14 | 64.2857 | 0.502852 |
| 12 | 0.29477 | 3.13122 | 14 | 57.1429 | 0.0409116 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.27913 | 15.5655 | 14 | 57.1429 | 0.456938 |
| 5 | 6.0004 | 16.134 | 13 | 69.2308 | 0.36158 |
| 11 | 4.31896 | 8.25749 | 14 | 64.2857 | 0.502852 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -7.94276 | 9.10995 | 13 | 23.0769 | -0.890173 |
| 8 | -3.68058 | 5.21057 | 13 | 30.7692 | -0.738354 |
| 1 | -1.99023 | 4.22228 | 14 | 42.8571 | -0.510838 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7.27913 | 57.1429 |
| 5 | 4 | 6.0004 | 69.2308 |
| 11 | 10 | 4.31896 | 64.2857 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -7.94276 | 76.9231 |
| 8 | 7 | -3.68058 | 69.2308 |
| 1 | 12 | -1.99023 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 47.31 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.23 |
| 趨勢持續性 | 47.98 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.49 |
| 趨勢持續性 | 49.17 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.19 |
| 趨勢持續性 | 46.03 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.09 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.38 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.13 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 8.90 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | 63.90 |
| 動量持續性 | 47.31 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.23 |
| 成交量動量 | 89.57 |
| 動量持續性 | 47.98 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.49 |
| 成交量動量 | 147.70 |
| 動量持續性 | 49.17 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.19 |
| 成交量動量 | 201.95 |
| 動量持續性 | 46.03 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.30 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 11.97 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.13 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 932.61 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 45.18 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4452 | 0.0703 | 0.2722 |
| Volume_Shares | 0.4452 | 1.0000 | 0.2007 | 0.4817 |
| RSI_14 | 0.0703 | 0.2007 | 1.0000 | 0.5068 |
| MACD | 0.2722 | 0.4817 | 0.5068 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.870% |
| 下跌 | 39.615% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258.0 | -54.26% |
| 2 | 217.0 | -76.50% |
| 3 | 291.0 | -49.48% |
| 4 | 251.0 | -48.21% |
| 5 | 276.0 | -75.00% |
| 6 | 265.0 | -44.53% |
| 7 | 283.0 | -40.64% |
| 8 | 285.0 | -81.40% |
| 9 | 263.0 | -90.11% |
| 10 | 274.0 | -65.33% |
| 11 | 301.0 | -89.70% |
| 12 | 308.0 | -73.70% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 69.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.300
- 65.678
- 65.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.458
- 70.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.103 |
| 上漲比例 | 37.624 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.045 |
| 上漲比例 | 41.630 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0567885 | 0.0935928 | 40.6005 |
| 2 | -0.0410354 | 0.115716 | 40.9091 |
| 3 | -0.183935 | -0.180985 | 37.1841 |
| 4 | -0.0721971 | 0.0650155 | 39.1846 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.110096 | 36.5385 |
| 2 | -0.168551 | 39.3617 |
| 3 | -0.0950258 | 37.7261 |
| 4 | -0.02107 | 42.9326 |
| 5 | 0.0145594 | 42.5287 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.089 |
| 上漲天數比例 | 39.425 |
| 下跌天數比例 | 52.048 |
| 平盤天數比例 | 8.527 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.686 |
| 平均漲幅 | 1.734 |
| 平均成交量變化(張) | 136.194 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.485 |
| 平均漲幅 | 0.876 |
| 平均成交量變化(張) | -35.593 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.258 |
| 平均跌幅 | -1.243 |
| 平均成交量變化(張) | 77.365 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.571 |
| 平均跌幅 | -0.914 |
| 平均成交量變化(張) | -35.697 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.291 |
| 平均漲跌幅 | 1.353 |
| 上漲比例 | 69.737 |
| 平均成交量(張) | 4132.444 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.445 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.284 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 69.84 | 78.78% | 0.12 |
| 最近三天 | 0.88% | 69.84 | 78.78% | 0.12 |
| 最近一周 | 1.92% | 69.84 | 78.78% | 0.12 |
| 最近半個月 | 3.76% | 69.84 | 78.78% | 0.12 |
| 最近一個月 | 13.49% | 69.84 | 78.78% | 0.12 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 757.74張 |
| 成交量趨勢 | 389.18% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 67.30 |
| 第2個買點 | 65.68 |
| 第3個買點 | 65.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 63.99 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 69.46 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.44% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.92% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：76.37% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.71個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：32.42%
- 中期(20日)波動率：36.96%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：48.92
- 價格波動範圍：20.85 ~ 128.50
- 價格變異係數：30.34%
風險指標
- 最大回撤：-71.49%
- 回撤恢復天數：-1643天
- 風險調整後收益：0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：9.87%
- 近期波動率：33.13%
- 近期最大回撤：-11.67%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+524.29%
- 波動率相對表現：+2.51%
- 回撤相對表現：+59.82%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：45.18%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:32:36
相關資訊
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