技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 76.596 |
| MACD | 1.394 |
| MACD Signal | 1.119 |
| MACD Histogram | 0.274 |
| 布林帶上軌 | 23.676 |
| 布林帶中軌 | 19.060 |
| 布林帶下軌 | 14.444 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.450
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.370 |
| 年化波動率 | 37.629 |
| 5日波動率 | 1.586 |
| 10日波動率 | 1.710 |
| 20日波動率 | 1.804 |
| 60日波動率 | 1.931 |
| 上行波動率 | 2.352 |
| 下行波動率 | 1.675 |
| 收益率峰度 | 38.399 |
| 收益率偏度 | 2.244 |
| 最大單日漲幅 | 44.244 |
| 最大單日跌幅 | -12.533 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.404 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.582 |
| ATR百分比 | 2.537 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.079% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 37.651% |
| 下跌天數比例 | 52.626% |
| 平盤天數比例 | 9.723% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.623% | 2.029% | 117.815% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.230% | 1.069% | -33.307% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.589% | -1.292% | 71.489% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.558% | -1.014% | -33.218% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 8.780% |
| 平均漲跌幅 | 1.669% |
| 上漲比例 | 66.258% |
| 平均成交量(張) | 15189 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.381 |
| 價量變化相關性 | 0.187 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 123 | 55.157% |
| 3 | 下跌 | 919 | 346 | 37.650% |
| 5 | 上漲 | 48 | 27 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 363 | 128 | 35.262% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 18 | 38.298% |
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