技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.091 |
| MACD | 2.810 |
| MACD Signal | 3.143 |
| MACD Histogram | -0.333 |
| 布林帶上軌 | 139.684 |
| 布林帶中軌 | 132.700 |
| 布林帶下軌 | 125.716 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 134.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 132.700
- 125.716
- 123.833
潛在阻力位 (由低到高)
- 139.684
- 140.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.042 |
| 年化波動率 | 32.417 |
| 5日波動率 | 1.781 |
| 10日波動率 | 1.870 |
| 20日波動率 | 1.912 |
| 60日波動率 | 1.943 |
| 上行波動率 | 1.536 |
| 下行波動率 | 1.349 |
| 收益率峰度 | 2.828 |
| 收益率偏度 | 0.273 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.138 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.849 |
| ATR百分比 | 2.736 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.095% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.109% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.157% |
| 上漲天數比例 | 39.285% |
| 下跌天數比例 | 55.579% |
| 平盤天數比例 | 5.136% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.894% | 2.046% | 99.964% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.646% | 1.025% | -31.653% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.188% | -1.741% | 60.582% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.272% | -1.021% | -33.286% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.470% |
| 平均漲跌幅 | 1.604% |
| 上漲比例 | 70.476% |
| 平均成交量(張) | 8487 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.108 |
| 價量變化相關性 | 0.284 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 186 | 125 | 67.204% |
| 3 | 下跌 | 797 | 328 | 41.154% |
| 5 | 上漲 | 17 | 13 | 76.471% |
| 5 | 下跌 | 268 | 116 | 43.284% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 10 | 76.923% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
