技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.276 |
| MACD | 0.457 |
| MACD Signal | 0.824 |
| MACD Histogram | -0.367 |
| 布林帶上軌 | 130.090 |
| 布林帶中軌 | 126.450 |
| 布林帶下軌 | 122.810 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 125.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 123.942
- 122.810
- 122.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 130.090
- 132.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.529 |
| 年化波動率 | 40.148 |
| 5日波動率 | 2.208 |
| 10日波動率 | 2.296 |
| 20日波動率 | 2.336 |
| 60日波動率 | 2.399 |
| 上行波動率 | 2.058 |
| 下行波動率 | 1.560 |
| 收益率峰度 | 2.928 |
| 收益率偏度 | 0.561 |
| 最大單日漲幅 | 9.917 |
| 最大單日跌幅 | -9.936 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.320 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.389 |
| ATR百分比 | 3.410 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.298% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.484% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.654% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.503% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.646% |
| 上漲天數比例 | 33.415% |
| 下跌天數比例 | 59.582% |
| 平盤天數比例 | 7.002% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.587% | 2.691% | 137.163% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.059% | 1.322% | -35.735% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.219% | -2.019% | 68.441% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.135% | -1.194% | -36.083% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.337% |
| 平均漲跌幅 | 2.006% |
| 上漲比例 | 65.789% |
| 平均成交量(張) | 3204 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.468 |
| 價量變化相關性 | 0.206 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 30 | 23 | 76.667% |
| 3 | 下跌 | 239 | 81 | 33.891% |
| 5 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 5 | 下跌 | 107 | 29 | 27.103% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 6 | 26.087% |
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