技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.514 |
| MACD | 1.940 |
| MACD Signal | 2.317 |
| MACD Histogram | -0.377 |
| 布林帶上軌 | 94.924 |
| 布林帶中軌 | 87.820 |
| 布林帶下軌 | 80.716 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 88.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 87.820
- 82.042
- 80.716
潛在阻力位 (由低到高)
- 93.600
- 94.924
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.057 |
| 年化波動率 | 48.533 |
| 5日波動率 | 2.508 |
| 10日波動率 | 2.671 |
| 20日波動率 | 2.797 |
| 60日波動率 | 2.929 |
| 上行波動率 | 2.404 |
| 下行波動率 | 2.011 |
| 收益率峰度 | 2.742 |
| 收益率偏度 | 0.356 |
| 最大單日漲幅 | 15.739 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.195 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.357 |
| ATR百分比 | 4.014 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.105% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.892% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.239% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.584% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.205% |
| 上漲天數比例 | 40.041% |
| 下跌天數比例 | 55.908% |
| 平盤天數比例 | 4.051% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.321% | 2.937% | 130.799% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.755% | 1.631% | -31.585% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.122% | -2.274% | 68.382% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.803% | -1.683% | -33.963% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.533% |
| 平均漲跌幅 | 2.056% |
| 上漲比例 | 69.872% |
| 平均成交量(張) | 14002 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.454 |
| 價量變化相關性 | 0.261 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 95 | 53 | 55.789% |
| 3 | 下跌 | 322 | 131 | 40.683% |
| 5 | 上漲 | 23 | 9 | 39.130% |
| 5 | 下跌 | 108 | 49 | 45.370% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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