技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.778 |
| MACD | 0.083 |
| MACD Signal | 0.111 |
| MACD Histogram | -0.028 |
| 布林帶上軌 | 14.161 |
| 布林帶中軌 | 13.902 |
| 布林帶下軌 | 13.644 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.902
- 13.644
- 13.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.161
- 14.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.480 |
| 年化波動率 | 39.369 |
| 5日波動率 | 2.071 |
| 10日波動率 | 2.191 |
| 20日波動率 | 2.268 |
| 60日波動率 | 2.343 |
| 上行波動率 | 1.941 |
| 下行波動率 | 1.652 |
| 收益率峰度 | 3.128 |
| 收益率偏度 | 0.316 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.175 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.567 |
| ATR百分比 | 3.284 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.416% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.865% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 37.948% |
| 下跌天數比例 | 54.885% |
| 平盤天數比例 | 7.136% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.564% | 2.409% | 128.237% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.694% | 1.388% | -31.834% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.899% | -1.903% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.844% | -1.256% | -34.412% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.709% |
| 平均漲跌幅 | 1.494% |
| 上漲比例 | 70.662% |
| 平均成交量(張) | 20640 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.068 |
| 價量變化相關性 | 0.144 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 99 | 55.000% |
| 3 | 下跌 | 772 | 303 | 39.249% |
| 5 | 上漲 | 32 | 17 | 53.125% |
| 5 | 下跌 | 287 | 118 | 41.115% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
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