技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.167 |
| MACD | -0.267 |
| MACD Signal | -0.384 |
| MACD Histogram | 0.118 |
| 布林帶上軌 | 31.742 |
| 布林帶中軌 | 30.995 |
| 布林帶下軌 | 30.248 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.995
- 30.248
- 29.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.742
- 32.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.894 |
| 年化波動率 | 45.947 |
| 5日波動率 | 2.378 |
| 10日波動率 | 2.521 |
| 20日波動率 | 2.611 |
| 60日波動率 | 2.691 |
| 上行波動率 | 2.483 |
| 下行波動率 | 1.715 |
| 收益率峰度 | 2.895 |
| 收益率偏度 | 0.746 |
| 最大單日漲幅 | 15.333 |
| 最大單日跌幅 | -9.964 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.448 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.803 |
| ATR百分比 | 3.717 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.198% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.808% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.080% |
| 上漲天數比例 | 36.441% |
| 下跌天數比例 | 56.344% |
| 平盤天數比例 | 7.215% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.549% | 2.955% | 170.331% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.740% | 1.520% | -34.873% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.317% | -2.026% | 70.921% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.393% | -1.501% | -38.140% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.587% |
| 平均漲跌幅 | 2.410% |
| 上漲比例 | 70.976% |
| 平均成交量(張) | 8083 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.270 |
| 價量變化相關性 | 0.285 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 144 | 98 | 68.056% |
| 3 | 下跌 | 833 | 312 | 37.455% |
| 5 | 上漲 | 12 | 8 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 323 | 128 | 39.628% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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