技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.718 |
| MACD | 1.441 |
| MACD Signal | 2.951 |
| MACD Histogram | -1.510 |
| 布林帶上軌 | 352.428 |
| 布林帶中軌 | 338.700 |
| 布林帶下軌 | 324.972 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 337.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 325.617
- 324.972
- 316.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 352.428
- 353.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.933 |
| 年化波動率 | 30.693 |
| 5日波動率 | 1.568 |
| 10日波動率 | 1.627 |
| 20日波動率 | 1.672 |
| 60日波動率 | 1.717 |
| 上行波動率 | 1.616 |
| 下行波動率 | 1.272 |
| 收益率峰度 | 10.734 |
| 收益率偏度 | 0.908 |
| 最大單日漲幅 | 19.681 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.270 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.690 |
| ATR百分比 | 2.425 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.251% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.887% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.218% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.849% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 42.632% |
| 下跌天數比例 | 45.526% |
| 平盤天數比例 | 11.776% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.289% | 1.954% | 109.737% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.382% | 1.112% | -37.616% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.263% | -1.235% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.066% | -0.934% | -35.459% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.632% |
| 平均漲跌幅 | 1.167% |
| 上漲比例 | 62.931% |
| 平均成交量(張) | 934 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.309 |
| 價量變化相關性 | 0.163 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 121 | 62 | 51.240% |
| 3 | 下跌 | 267 | 118 | 44.195% |
| 5 | 上漲 | 29 | 16 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 89 | 36 | 40.449% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 1 | 33.333% |
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