技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.776 |
| MACD | 0.236 |
| MACD Signal | 0.397 |
| MACD Histogram | -0.161 |
| 布林帶上軌 | 48.181 |
| 布林帶中軌 | 47.047 |
| 布林帶下軌 | 45.914 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.914
- 45.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 47.900
- 48.181
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.635 |
| 年化波動率 | 25.950 |
| 5日波動率 | 1.223 |
| 10日波動率 | 1.308 |
| 20日波動率 | 1.376 |
| 60日波動率 | 1.464 |
| 上行波動率 | 1.469 |
| 下行波動率 | 1.262 |
| 收益率峰度 | 15.903 |
| 收益率偏度 | 0.723 |
| 最大單日漲幅 | 17.015 |
| 最大單日跌幅 | -12.836 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.164 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.297 |
| ATR百分比 | 2.145 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.076% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.054% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.556% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.041% |
| 上漲天數比例 | 40.465% |
| 下跌天數比例 | 46.337% |
| 平盤天數比例 | 11.860% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.872% | 1.412% | 170.154% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.988% | 0.847% | -46.041% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.488% | -1.018% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.651% | -0.698% | -44.035% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.058% |
| 平均漲跌幅 | 0.423% |
| 上漲比例 | 50.289% |
| 平均成交量(張) | 319 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.312 |
| 價量變化相關性 | 0.180 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 152 | 74 | 48.684% |
| 3 | 下跌 | 433 | 124 | 28.637% |
| 5 | 上漲 | 42 | 23 | 54.762% |
| 5 | 下跌 | 229 | 49 | 21.397% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 63 | 16 | 25.397% |
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