股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 1720.00 |
| 平均收盤價 | 59.62 |
| 收盤價標準差 | 12.75 |
| 最高價 | 95.50 |
| 最低價 | 33.20 |
| 平均成交量(張) | 92.55 |
| 成交量標準差(張) | 283.65 |
| 平均成交金額 | 6642192.16 |
| 平均成交筆數 | 67.76 |
| 平均漲跌幅 | -0.05 |
| 上漲天數比例 | 40.47 |
| 最大單日漲幅 | 15.12 |
| 最大單日跌幅 | -9.78 |
| 年化波動率 | 25.95 |
| 最大回撤 | -63.94 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 59.63 | 12.96 | 100.75 | 72.14 | -0.12 | 40.29 |
| 週二 | 59.53 | 12.74 | 96.74 | 67.67 | -0.10 | 37.43 |
| 週三 | 59.70 | 12.76 | 89.88 | 61.96 | 0.14 | 42.24 |
| 週四 | 59.58 | 12.59 | 80.14 | 64.10 | -0.18 | 37.97 |
| 週五 | 59.59 | 12.79 | 95.64 | 73.36 | 0.03 | 44.78 |
| 週六 | 71.25 | 8.84 | 50.50 | 43.00 | -0.89 | 0.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 47.90 | 55.88 | 0.61 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-21 | 47.80 | 63.33 | 0.62 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-24 | 47.50 | 69.09 | 0.59 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-25 | 47.15 | 62.30 | 0.54 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-02-26 | 47.30 | 64.06 | 0.51 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-02-27 | 47.55 | 65.67 | 0.49 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-03 | 46.80 | 59.46 | 0.42 | -1.00 | -0.09 |
| 2025-03-04 | 46.60 | 56.41 | 0.33 | -1.00 | -0.14 |
| 2025-03-05 | 46.85 | 54.67 | 0.29 | -1.00 | -0.15 |
| 2025-03-06 | 46.70 | 44.78 | 0.24 | -1.00 | -0.16 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 47.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 47.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 47.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 47.15 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 47.30 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 47.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 46.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 46.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 46.85 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 46.70 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.04 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 159.67 |
| 索提諾比率 | -0.20 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.63 |
| 年化波動率 | 25.95 |
| 5日波動率 | 1.22 |
| 10日波動率 | 1.31 |
| 20日波動率 | 1.38 |
| 60日波動率 | 1.46 |
| 上行波動率 | 1.47 |
| 下行波動率 | 1.26 |
| 收益率峰度 | 15.90 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 17.01 |
| 最大單日跌幅 | -12.84 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.30 |
| ATR百分比 | 2.15 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.334176 | 4.37231 | 8 | 50 | 0.0383115 |
| 2 | 1.19341 | 3.94897 | 8 | 50 | 0.260003 |
| 3 | -7.37628 | 8.89437 | 8 | 0 | -0.848059 |
| 4 | 0.615795 | 8.72789 | 7 | 14.2857 | 0.051459 |
| 5 | 4.7631 | 10.388 | 7 | 42.8571 | 0.442477 |
| 6 | 2.41902 | 3.55179 | 7 | 71.4286 | 0.634145 |
| 7 | 1.01402 | 5.07747 | 6 | 50 | 0.166884 |
| 8 | -3.20299 | 8.07296 | 7 | 14.2857 | -0.417401 |
| 9 | -2.22974 | 3.36787 | 7 | 28.5714 | -0.711551 |
| 10 | -3.42323 | 6.73266 | 7 | 14.2857 | -0.533207 |
| 11 | 1.89132 | 6.05047 | 7 | 57.1429 | 0.285044 |
| 12 | 0.287756 | 5.11268 | 7 | 57.1429 | 0.0236841 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.7631 | 10.388 | 7 | 42.8571 | 0.442477 |
| 6 | 2.41902 | 3.55179 | 7 | 71.4286 | 0.634145 |
| 11 | 1.89132 | 6.05047 | 7 | 57.1429 | 0.285044 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -7.37628 | 8.89437 | 8 | 0 | -0.848059 |
| 10 | -3.42323 | 6.73266 | 7 | 14.2857 | -0.533207 |
| 8 | -3.20299 | 8.07296 | 7 | 14.2857 | -0.417401 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4.7631 | 42.8571 |
| 6 | 5 | 2.41902 | 71.4286 |
| 11 | 10 | 1.89132 | 57.1429 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -7.37628 | 100 |
| 10 | 9 | -3.42323 | 85.7143 |
| 8 | 7 | -3.20299 | 85.7143 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.07 |
| 趨勢持續性 | 44.48 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.13 |
| 趨勢持續性 | 42.67 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.25 |
| 趨勢持續性 | 42.09 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.89 |
| 趨勢持續性 | 37.56 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.18 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.39 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.66 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.05 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.72 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.12 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.69 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.24 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.05 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.84 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 36.63 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 10.38 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.66 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 11.00 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 41.88 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3118 | 0.1616 | 0.2339 |
| Volume_Shares | 0.3118 | 1.0000 | 0.1222 | 0.2190 |
| RSI_14 | 0.1616 | 0.1222 | 1.0000 | 0.6183 |
| MACD | 0.2339 | 0.2190 | 0.6183 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 48.684% |
| 下跌 | 28.637% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 144.0 | -56.94% |
| 2 | 123.0 | -82.11% |
| 3 | 158.0 | -61.39% |
| 4 | 133.0 | -116.54% |
| 5 | 150.0 | -98.00% |
| 6 | 140.0 | -52.86% |
| 7 | 132.0 | -82.58% |
| 8 | 154.0 | -49.35% |
| 9 | 141.0 | -100.71% |
| 10 | 141.0 | -70.92% |
| 11 | 151.0 | -97.35% |
| 12 | 153.0 | -111.76% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 46.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.914
- 45.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 47.900
- 48.181
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.037 |
| 上漲比例 | 40.076 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.054 |
| 上漲比例 | 40.556 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.128029 | -0.089018 | 37.8824 |
| 2 | 0.00736342 | 0.126083 | 42.7896 |
| 3 | -0.052148 | -0.0822106 | 39.1101 |
| 4 | 0.00642202 | 0.0140513 | 42.0225 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0792 | 42.0635 |
| 2 | -0.0820513 | 38.191 |
| 3 | -0.00790123 | 42.0925 |
| 4 | -0.0482005 | 38.7342 |
| 5 | 0.1 | 42.7536 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.041 |
| 上漲天數比例 | 40.465 |
| 下跌天數比例 | 46.337 |
| 平盤天數比例 | 11.860 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.872 |
| 平均漲幅 | 1.412 |
| 平均成交量變化(張) | 170.154 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.988 |
| 平均漲幅 | 0.847 |
| 平均成交量變化(張) | -46.041 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.488 |
| 平均跌幅 | -1.018 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.651 |
| 平均跌幅 | -0.698 |
| 平均成交量變化(張) | -44.035 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.058 |
| 平均漲跌幅 | 0.423 |
| 上漲比例 | 50.289 |
| 平均成交量(張) | 318.968 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.312 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.180 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 44.78 | -30.66% | -0.16 |
| 最近三天 | 0.21% | 44.78 | -30.66% | -0.16 |
| 最近一周 | -0.95% | 44.78 | -30.66% | -0.16 |
| 最近半個月 | -0.74% | 44.78 | -30.66% | -0.16 |
| 最近一個月 | 1.52% | 44.78 | -30.66% | -0.16 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 19.86張 |
| 成交量趨勢 | -62.08% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 45.91 |
| 第2個買點 | 45.45 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 44.54 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 47.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.34% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.41% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：84.60% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.61個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：25.90%
- 中期(20日)波動率：24.59%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：59.62
- 價格波動範圍：33.20 ~ 95.50
- 價格變異係數：21.39%
風險指標
- 最大回撤：-63.94%
- 回撤恢復天數：39天
- 風險調整後收益：-0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：6.14%
- 近期波動率：14.26%
- 近期最大回撤：-5.27%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+923.06%
- 波動率相對表現：-12.02%
- 回撤相對表現：+58.66%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：41.88%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:30:40
相關資訊
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