技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.659 |
| MACD | -0.500 |
| MACD Signal | -0.611 |
| MACD Histogram | 0.111 |
| 布林帶上軌 | 145.245 |
| 布林帶中軌 | 141.525 |
| 布林帶下軌 | 137.805 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 142.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 141.525
- 138.500
- 137.805
潛在阻力位 (由低到高)
- 145.245
- 148.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.105 |
| 年化波動率 | 17.543 |
| 5日波動率 | 0.991 |
| 10日波動率 | 1.039 |
| 20日波動率 | 1.072 |
| 60日波動率 | 1.098 |
| 上行波動率 | 0.713 |
| 下行波動率 | 0.846 |
| 收益率峰度 | 5.030 |
| 收益率偏度 | -0.526 |
| 最大單日漲幅 | 3.846 |
| 最大單日跌幅 | -6.364 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.842 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.154 |
| ATR百分比 | 1.381 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.372% |
| 月初效應-上漲比例 | 29.787% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.254% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.787% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.192% |
| 上漲天數比例 | 32.867% |
| 下跌天數比例 | 50.000% |
| 平盤天數比例 | 17.133% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.727% | 1.030% | 83.326% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.832% | 0.737% | -34.973% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.825% | -0.800% | 84.699% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.615% | -0.594% | -30.676% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.993% |
| 平均漲跌幅 | 0.213% |
| 上漲比例 | 50.000% |
| 平均成交量(張) | 504 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.145 |
| 價量變化相關性 | 0.052 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 8 | 4 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 80 | 31 | 38.750% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 29 | 12 | 41.379% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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