股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 286.00 |
| 平均收盤價 | 156.42 |
| 收盤價標準差 | 8.49 |
| 最高價 | 173.50 |
| 最低價 | 138.50 |
| 平均成交量(張) | 172.44 |
| 成交量標準差(張) | 162.89 |
| 平均成交金額 | 27187705.93 |
| 平均成交筆數 | 318.45 |
| 平均漲跌幅 | -0.12 |
| 上漲天數比例 | 32.87 |
| 最大單日漲幅 | 4.52 |
| 最大單日跌幅 | -3.82 |
| 年化波動率 | 17.54 |
| 最大回撤 | -19.94 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 156.14 | 8.63 | 183.80 | 276.75 | -0.03 | 38.98 |
| 週二 | 156.17 | 8.66 | 153.31 | 299.29 | -0.16 | 28.81 |
| 週三 | 156.38 | 8.69 | 181.46 | 386.22 | 0.01 | 36.36 |
| 週四 | 156.45 | 8.66 | 187.25 | 320.18 | -0.14 | 32.73 |
| 週五 | 156.99 | 8.08 | 157.75 | 314.48 | -0.27 | 27.59 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 140.50 | 38.10 | -1.03 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-02-21 | 141.50 | 45.45 | -0.92 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-02-24 | 146.50 | 66.67 | -0.42 | -1.00 | 0.47 |
| 2025-02-25 | 143.00 | 51.43 | -0.30 | -1.00 | 0.47 |
| 2025-02-26 | 143.00 | 45.16 | -0.21 | -1.00 | 0.45 |
| 2025-02-27 | 138.50 | 36.84 | -0.49 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-03-03 | 139.50 | 44.44 | -0.63 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-04 | 140.50 | 48.65 | -0.65 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-05 | 140.50 | 48.65 | -0.66 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-06 | 142.50 | 53.66 | -0.50 | -1.00 | 0.11 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 140.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 141.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 146.50 | -4 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 143.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 143.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 138.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 139.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 140.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 140.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 142.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 13.43 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 60.00 |
| 索提諾比率 | -0.84 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.84 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.11 |
| 年化波動率 | 17.54 |
| 5日波動率 | 0.99 |
| 10日波動率 | 1.04 |
| 20日波動率 | 1.07 |
| 60日波動率 | 1.10 |
| 上行波動率 | 0.71 |
| 下行波動率 | 0.85 |
| 收益率峰度 | 5.03 |
| 收益率偏度 | -0.53 |
| 最大單日漲幅 | 3.85 |
| 最大單日跌幅 | -6.36 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.84 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.15 |
| ATR百分比 | 1.38 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.37426 | 0.927788 | 2 | 0 | -2.73869 |
| 2 | -1.88593 | 1.78322 | 2 | 0 | -1.15106 |
| 3 | -0.182593 | 3.29954 | 2 | 50 | -0.105851 |
| 4 | 0.324675 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | 5.50162 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 2.73556 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -4.70588 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | 2.46154 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -7.46269 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 1.6129 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | -6.05096 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | 0.0912647 | 2.04665 | 2 | 50 | -0.0368417 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.50162 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 2.73556 | nan | 1 | 100 | nan |
| 8 | 2.46154 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -7.46269 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | -6.05096 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -4.70588 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5.50162 | 100 |
| 6 | 5 | 2.73556 | 100 |
| 8 | 7 | 2.46154 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -7.46269 | 100 |
| 11 | 10 | -6.05096 | 100 |
| 7 | 6 | -4.70588 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.24 |
| 趨勢持續性 | 43.01 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.49 |
| 趨勢持續性 | 42.31 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.05 |
| 趨勢持續性 | 33.22 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.56 |
| 趨勢持續性 | 24.13 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.54 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.39 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.79 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.50 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.24 |
| 成交量動量 | 31.54 |
| 動量持續性 | 43.01 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.49 |
| 成交量動量 | 41.19 |
| 動量持續性 | 42.31 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.05 |
| 成交量動量 | 42.73 |
| 動量持續性 | 33.22 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.56 |
| 成交量動量 | 30.82 |
| 動量持續性 | 24.13 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 1.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 22.17 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.79 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 123.58 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 29.21 |
| 長期上漲機率 | 40.70 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1453 | 0.4519 | 0.6899 |
| Volume_Shares | 0.1453 | 1.0000 | 0.1560 | 0.2395 |
| RSI_14 | 0.4519 | 0.1560 | 1.0000 | 0.7040 |
| MACD | 0.6899 | 0.2395 | 0.7040 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.000% |
| 下跌 | 38.750% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37.0 | -43.24% |
| 2 | 32.0 | -121.88% |
| 3 | 25.0 | -128.00% |
| 4 | 20.0 | -60.00% |
| 5 | 22.0 | 27.27% |
| 6 | 19.0 | 163.16% |
| 7 | 21.0 | -28.57% |
| 8 | 22.0 | -150.00% |
| 9 | 20.0 | -55.00% |
| 10 | 19.0 | -73.68% |
| 11 | 21.0 | -33.33% |
| 12 | 28.0 | -103.57% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 142.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 141.525
- 138.500
- 137.805
潛在阻力位 (由低到高)
- 145.245
- 148.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.372 |
| 上漲比例 | 29.787 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.254 |
| 上漲比例 | 32.787 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.297872 | -0.0827674 | 30.8511 |
| 2 | -0.270492 | 0.147321 | 31.1475 |
| 3 | -0.111111 | -0.129624 | 36.5079 |
| 4 | -0.0514706 | -0.0522612 | 33.8235 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0923077 | 38.4615 |
| 2 | -0.428571 | 25.3968 |
| 3 | -0.15942 | 28.9855 |
| 4 | 0.0522388 | 43.2836 |
| 5 | -0.659091 | 18.1818 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.192 |
| 上漲天數比例 | 32.867 |
| 下跌天數比例 | 50.000 |
| 平盤天數比例 | 17.133 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.727 |
| 平均漲幅 | 1.030 |
| 平均成交量變化(張) | 83.326 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.832 |
| 平均漲幅 | 0.737 |
| 平均成交量變化(張) | -34.973 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.825 |
| 平均跌幅 | -0.800 |
| 平均成交量變化(張) | 84.699 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.615 |
| 平均跌幅 | -0.594 |
| 平均成交量變化(張) | -30.676 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.993 |
| 平均漲跌幅 | 0.213 |
| 上漲比例 | 50.000 |
| 平均成交量(張) | 504.326 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.145 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.052 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 53.66 | 26.21% | 0.11 |
| 最近三天 | 1.42% | 53.66 | 26.21% | 0.11 |
| 最近一周 | -0.35% | 53.66 | 26.21% | 0.11 |
| 最近半個月 | 1.06% | 53.66 | 26.21% | 0.11 |
| 最近一個月 | 1.06% | 53.66 | 26.21% | 0.11 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 201.07張 |
| 成交量趨勢 | 41.96% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 141.53 |
| 第2個買點 | 138.50 |
| 第3個買點 | 137.80 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 135.05 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 145.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：92.05% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：72.92% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-33.14% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.52個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：15.05%
- 中期(20日)波動率：13.38%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：156.42
- 價格波動範圍：138.50 ~ 173.50
- 價格變異係數：5.43%
風險指標
- 最大回撤：-19.94%
- 回撤恢復天數：-109天
- 風險調整後收益：-0.64
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.72%
- 近期波動率：17.05%
- 近期最大回撤：-7.67%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+451.44%
- 波動率相對表現：-0.69%
- 回撤相對表現：+7.65%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：29.21%
- 歷史整體上漲機率：40.70%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:30:31
相關資訊
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