技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.000 |
| MACD | -0.525 |
| MACD Signal | 2.106 |
| MACD Histogram | -2.630 |
| 布林帶上軌 | 175.566 |
| 布林帶中軌 | 159.100 |
| 布林帶下軌 | 142.634 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 148.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 144.783
- 143.500
- 142.634
潛在阻力位 (由低到高)
- 175.566
- 176.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.708 |
| 年化波動率 | 42.988 |
| 5日波動率 | 2.154 |
| 10日波動率 | 2.299 |
| 20日波動率 | 2.390 |
| 60日波動率 | 2.473 |
| 上行波動率 | 2.353 |
| 下行波動率 | 1.657 |
| 收益率峰度 | 3.552 |
| 收益率偏度 | 0.790 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.420 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.325 |
| ATR百分比 | 3.390 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.146% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.073% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.253% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.636% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.172% |
| 上漲天數比例 | 40.824% |
| 下跌天數比例 | 53.408% |
| 平盤天數比例 | 5.768% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.419% | 2.752% | 134.452% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.150% | 1.334% | -36.885% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.798% | -1.985% | 86.319% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.633% | -1.295% | -36.320% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.210% |
| 平均漲跌幅 | 1.630% |
| 上漲比例 | 63.190% |
| 平均成交量(張) | 3352 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.467 |
| 價量變化相關性 | 0.269 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 101 | 47 | 46.535% |
| 3 | 下跌 | 280 | 113 | 40.357% |
| 5 | 上漲 | 24 | 14 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 102 | 40 | 39.216% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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