股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 1335.00 |
| 平均收盤價 | 91.13 |
| 收盤價標準差 | 25.23 |
| 最高價 | 179.50 |
| 最低價 | 46.80 |
| 平均成交量(張) | 1065.75 |
| 成交量標準差(張) | 3457.70 |
| 平均成交金額 | 137903632.94 |
| 平均成交筆數 | 877.86 |
| 平均漲跌幅 | -0.15 |
| 上漲天數比例 | 40.82 |
| 最大單日漲幅 | 9.80 |
| 最大單日跌幅 | -9.06 |
| 年化波動率 | 42.99 |
| 最大回撤 | -66.01 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 90.54 | 25.06 | 951.36 | 763.95 | -0.38 | 41.44 |
| 週二 | 91.08 | 25.47 | 1069.79 | 877.51 | -0.10 | 40.81 |
| 週三 | 91.50 | 25.34 | 1261.67 | 1030.77 | 0.01 | 40.44 |
| 週四 | 91.51 | 25.39 | 1103.84 | 932.09 | -0.19 | 40.67 |
| 週五 | 90.98 | 25.06 | 933.01 | 777.57 | -0.08 | 40.77 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 162.00 | 63.28 | 6.05 | 1.00 | 0.02 |
| 2025-02-21 | 166.00 | 69.53 | 6.00 | 1.00 | -0.03 |
| 2025-02-24 | 165.00 | 66.12 | 5.81 | 1.00 | -0.17 |
| 2025-02-25 | 156.50 | 46.79 | 4.91 | 1.00 | -0.86 |
| 2025-02-26 | 154.50 | 36.73 | 4.00 | 1.00 | -1.42 |
| 2025-02-27 | 148.50 | 30.84 | 2.75 | 1.00 | -2.13 |
| 2025-03-03 | 146.50 | 32.04 | 1.59 | 1.00 | -2.63 |
| 2025-03-04 | 144.00 | 30.56 | 0.46 | -1.00 | -3.01 |
| 2025-03-05 | 148.50 | 37.84 | -0.07 | -1.00 | -2.83 |
| 2025-03-06 | 148.00 | 42.00 | -0.52 | -1.00 | -2.63 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 162.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 166.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-24 | 165.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-25 | 156.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 154.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 148.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 146.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 144.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 148.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 148.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.31 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 334.67 |
| 索提諾比率 | 0.63 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.42 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.71 |
| 年化波動率 | 42.99 |
| 5日波動率 | 2.15 |
| 10日波動率 | 2.30 |
| 20日波動率 | 2.39 |
| 60日波動率 | 2.47 |
| 上行波動率 | 2.35 |
| 下行波動率 | 1.66 |
| 收益率峰度 | 3.55 |
| 收益率偏度 | 0.79 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.42 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.32 |
| ATR百分比 | 3.39 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.73699 | 16.1255 | 6 | 33.3333 | 0.159395 |
| 2 | 8.34408 | 10.6856 | 6 | 83.3333 | 0.765277 |
| 3 | -3.34768 | 16.009 | 6 | 33.3333 | -0.219523 |
| 4 | 1.96932 | 23.4766 | 5 | 20 | 0.076785 |
| 5 | 2.68447 | 9.0154 | 5 | 60 | 0.279278 |
| 6 | -4.35544 | 4.02292 | 5 | 20 | -1.12408 |
| 7 | -4.48931 | 2.95955 | 5 | 0 | -1.5732 |
| 8 | 2.75847 | 16.2141 | 5 | 40 | 0.159849 |
| 9 | -4.67198 | 7.58511 | 6 | 33.3333 | -0.637914 |
| 10 | 3.74518 | 18.6815 | 6 | 50 | 0.191554 |
| 11 | 1.54836 | 8.91831 | 6 | 66.6667 | 0.154928 |
| 12 | 9.36232 | 12.1632 | 6 | 100 | 0.756022 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9.36232 | 12.1632 | 6 | 100 | 0.756022 |
| 2 | 8.34408 | 10.6856 | 6 | 83.3333 | 0.765277 |
| 10 | 3.74518 | 18.6815 | 6 | 50 | 0.191554 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -4.67198 | 7.58511 | 6 | 33.3333 | -0.637914 |
| 7 | -4.48931 | 2.95955 | 5 | 0 | -1.5732 |
| 6 | -4.35544 | 4.02292 | 5 | 20 | -1.12408 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 9.36232 | 100 |
| 2 | 1 | 8.34408 | 83.3333 |
| 10 | 9 | 3.74518 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -4.67198 | 66.6667 |
| 7 | 6 | -4.48931 | 100 |
| 6 | 5 | -4.35544 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.42 |
| 趨勢持續性 | 45.92 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.88 |
| 趨勢持續性 | 43.75 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.80 |
| 趨勢持續性 | 46.52 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.34 |
| 趨勢持續性 | 43.22 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.96 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.96 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.60 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 24.96 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.42 |
| 成交量動量 | 96.94 |
| 動量持續性 | 45.92 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.88 |
| 成交量動量 | 135.37 |
| 動量持續性 | 43.75 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.80 |
| 成交量動量 | 150.26 |
| 動量持續性 | 46.52 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.34 |
| 成交量動量 | 415.61 |
| 動量持續性 | 43.22 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.03 |
| 成交量動量變化率 | 0.39 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 43.77 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 8.60 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 6490.14 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 44.60 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4669 | 0.2042 | 0.4829 |
| Volume_Shares | 0.4669 | 1.0000 | 0.2198 | 0.3829 |
| RSI_14 | 0.2042 | 0.2198 | 1.0000 | 0.5475 |
| MACD | 0.4829 | 0.3829 | 0.5475 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 46.535% |
| 下跌 | 40.357% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103.0 | 4.85% |
| 2 | 97.0 | 7.22% |
| 3 | 115.0 | -0.87% |
| 4 | 95.0 | -69.47% |
| 5 | 106.0 | -74.53% |
| 6 | 101.0 | -19.80% |
| 7 | 108.0 | -33.33% |
| 8 | 110.0 | -115.45% |
| 9 | 120.0 | -55.00% |
| 10 | 119.0 | -72.27% |
| 11 | 129.0 | -38.76% |
| 12 | 132.0 | -13.64% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 148.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 144.783
- 143.500
- 142.634
潛在阻力位 (由低到高)
- 175.566
- 176.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.146 |
| 上漲比例 | 37.073 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.253 |
| 上漲比例 | 43.636 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0601587 | 0.140784 | 41.2698 |
| 2 | -0.42053 | 0.0116101 | 37.4172 |
| 3 | -0.348521 | -0.109958 | 39.0533 |
| 4 | 0.0886842 | 0.229474 | 44.7368 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.16087 | 37.1237 |
| 2 | -0.407468 | 38.6364 |
| 3 | -0.00498442 | 42.0561 |
| 4 | -0.0657285 | 44.0397 |
| 5 | -0.333333 | 44.7619 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.172 |
| 上漲天數比例 | 40.824 |
| 下跌天數比例 | 53.408 |
| 平盤天數比例 | 5.768 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.419 |
| 平均漲幅 | 2.752 |
| 平均成交量變化(張) | 134.452 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.150 |
| 平均漲幅 | 1.334 |
| 平均成交量變化(張) | -36.885 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.798 |
| 平均跌幅 | -1.985 |
| 平均成交量變化(張) | 86.319 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.633 |
| 平均跌幅 | -1.295 |
| 平均成交量變化(張) | -36.320 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.210 |
| 平均漲跌幅 | 1.630 |
| 上漲比例 | 63.190 |
| 平均成交量(張) | 3351.831 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.467 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.269 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 42.00 | -67.41% | -2.63 |
| 最近三天 | 2.78% | 42.00 | -67.41% | -2.63 |
| 最近一周 | -5.43% | 42.00 | -67.41% | -2.63 |
| 最近半個月 | -5.13% | 42.00 | -67.41% | -2.63 |
| 最近一個月 | -0.67% | 42.00 | -67.41% | -2.63 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 10857.24張 |
| 成交量趨勢 | -44.05% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 144.78 |
| 第2個買點 | 143.50 |
| 第3個買點 | 142.63 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 139.78 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 175.57 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.40% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：85.82% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：18.96% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.83個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：49.14%
- 中期(20日)波動率：49.09%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：91.13
- 價格波動範圍：46.80 ~ 179.50
- 價格變異係數：27.69%
風險指標
- 最大回撤：-66.01%
- 回撤恢復天數：853天
- 風險調整後收益：0.38
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：27.04%
- 近期波動率：65.65%
- 近期最大回撤：-14.79%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1353.38%
- 波動率相對表現：+23.98%
- 回撤相對表現：+51.22%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：44.60%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:30:25
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
