技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.558 |
| MACD | -0.110 |
| MACD Signal | 0.137 |
| MACD Histogram | -0.247 |
| 布林帶上軌 | 24.453 |
| 布林帶中軌 | 22.883 |
| 布林帶下軌 | 21.312 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.350
- 24.453
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.398 |
| 年化波動率 | 38.075 |
| 5日波動率 | 1.999 |
| 10日波動率 | 2.107 |
| 20日波動率 | 2.176 |
| 60日波動率 | 2.249 |
| 上行波動率 | 1.987 |
| 下行波動率 | 1.511 |
| 收益率峰度 | 4.447 |
| 收益率偏度 | 0.656 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.316 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.088 |
| ATR百分比 | 3.142 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.256% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.244% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.093% |
| 上漲天數比例 | 39.548% |
| 下跌天數比例 | 56.203% |
| 平盤天數比例 | 4.249% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.989% | 2.341% | 120.076% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.905% | 1.152% | -35.337% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.989% | -1.899% | 78.184% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.117% | -1.233% | -35.730% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.019% |
| 平均漲跌幅 | 1.432% |
| 上漲比例 | 62.393% |
| 平均成交量(張) | 5292 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.185 |
| 價量變化相關性 | 0.290 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 81 | 55 | 67.901% |
| 3 | 下跌 | 300 | 130 | 43.333% |
| 5 | 上漲 | 12 | 8 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 90 | 43 | 47.778% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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