技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.864 |
| MACD | 2.447 |
| MACD Signal | 1.910 |
| MACD Histogram | 0.538 |
| 布林帶上軌 | 111.040 |
| 布林帶中軌 | 102.820 |
| 布林帶下軌 | 94.600 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 105.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.820
- 100.075
- 97.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 110.000
- 111.040
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.618 |
| 年化波動率 | 25.688 |
| 5日波動率 | 1.366 |
| 10日波動率 | 1.437 |
| 20日波動率 | 1.472 |
| 60日波動率 | 1.509 |
| 上行波動率 | 1.198 |
| 下行波動率 | 1.183 |
| 收益率峰度 | 5.055 |
| 收益率偏度 | -0.021 |
| 最大單日漲幅 | 9.964 |
| 最大單日跌幅 | -10.078 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.013 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.635 |
| ATR百分比 | 2.065 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.838% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.200% |
| 上漲天數比例 | 36.054% |
| 下跌天數比例 | 48.037% |
| 平盤天數比例 | 15.909% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.731% | 1.656% | 131.747% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.816% | 1.024% | -37.552% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.874% | -1.147% | 93.493% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.579% | -0.732% | -36.441% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.246% |
| 平均漲跌幅 | 0.306% |
| 上漲比例 | 53.073% |
| 平均成交量(張) | 430 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.332 |
| 價量變化相關性 | 0.068 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 98 | 59 | 60.204% |
| 3 | 下跌 | 511 | 181 | 35.421% |
| 5 | 上漲 | 16 | 9 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 219 | 80 | 36.530% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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