技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.848 |
| MACD | 0.472 |
| MACD Signal | 0.310 |
| MACD Histogram | 0.162 |
| 布林帶上軌 | 47.242 |
| 布林帶中軌 | 45.562 |
| 布林帶下軌 | 43.883 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.562
- 45.408
- 43.883
潛在阻力位 (由低到高)
- 47.242
- 48.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.293 |
| 年化波動率 | 36.403 |
| 5日波動率 | 1.828 |
| 10日波動率 | 1.936 |
| 20日波動率 | 2.005 |
| 60日波動率 | 2.081 |
| 上行波動率 | 2.027 |
| 下行波動率 | 1.497 |
| 收益率峰度 | 5.325 |
| 收益率偏度 | 0.736 |
| 最大單日漲幅 | 13.934 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.354 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.590 |
| ATR百分比 | 2.910 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.059% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.693% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.221% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.083% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.247% |
| 上漲天數比例 | 36.849% |
| 下跌天數比例 | 57.637% |
| 平盤天數比例 | 5.470% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.057% | 2.300% | 160.796% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.000% | 1.134% | -35.847% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.245% | -1.548% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.698% | -1.118% | -37.412% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.278% |
| 平均漲跌幅 | 1.524% |
| 上漲比例 | 65.566% |
| 平均成交量(張) | 1218 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.456 |
| 價量變化相關性 | 0.276 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 134 | 78 | 58.209% |
| 3 | 下跌 | 599 | 223 | 37.229% |
| 5 | 上漲 | 26 | 13 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 223 | 93 | 41.704% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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