股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2285.00
平均收盤價83.09
收盤價標準差23.78
最高價185.00
最低價42.05
平均成交量(張)444.16
成交量標準差(張)849.85
平均成交金額46211394.25
平均成交筆數379.45
平均漲跌幅-0.26
上漲天數比例36.85
最大單日漲幅13.01
最大單日跌幅-9.49
年化波動率36.40
最大回撤-76.55

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一82.9824.13429.17368.81-0.2039.15
週二83.0023.93403.16351.85-0.3934.49
週三83.3123.51451.87380.85-0.2638.23
週四83.2923.77477.95400.01-0.1638.13
週五82.7723.75453.69392.41-0.3234.23
週六89.2820.81726.51578.250.4737.50

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2045.7570.110.20-1.000.29
2025-02-2146.2576.340.28-1.000.30
2025-02-2446.1081.610.32-1.000.28
2025-02-2545.6072.040.32-1.000.22
2025-02-2645.9071.110.33-1.000.18
2025-02-2746.0069.050.35-1.000.16
2025-03-0345.6565.910.33-1.000.11
2025-03-0445.3553.250.28-1.000.06
2025-03-0547.7072.130.43-1.000.17
2025-03-0646.7559.850.47-1.000.16

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2045.75-2強烈賣出
2025-02-2146.25-2強烈賣出
2025-02-2446.10-2強烈賣出
2025-02-2545.60-1賣出
2025-02-2645.90-1賣出
2025-02-2746.000中性
2025-03-0345.650中性
2025-03-0445.350中性
2025-03-0547.70-3強烈賣出
2025-03-0646.750中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.76
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數13.67
索提諾比率-0.25
波動率比率(上行/下行)1.35
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.29
年化波動率36.40
5日波動率1.83
10日波動率1.94
20日波動率2.01
60日波動率2.08
上行波動率2.03
下行波動率1.50
收益率峰度5.32
收益率偏度0.74
最大單日漲幅13.93
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.35
平均真實範圍(ATR)2.59
ATR百分比2.91

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.644518.1591030-0.589677
22.104745.6303310700.344219
32.89513.536410600.201556
40.39356316.2328922.22220.0139777
5-4.7224211.4559922.2222-0.426776
62.302418.41227966.66670.253885
7-5.621535.69264922.2222-1.01679
8-0.8224129.31675933.3333-0.106161
9-3.155714.74002922.2222-0.700921
102.3558611.137210700.196566
112.8660613.52710300.199556
120.34420310.792210500.0164504

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
32.89513.536410600.201556
112.8660613.52710300.199556
102.3558611.137210700.196566

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-5.621535.69264922.2222-1.01679
5-4.7224211.4559922.2222-0.426776
1-4.644518.1591030-0.589677

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
322.89560
11102.8660630
1092.3558670

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-5.6215377.7778
54-4.7224277.7778
112-4.6445170

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.09
趨勢持續性43.94

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.19
趨勢持續性43.89

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.49
趨勢持續性40.26

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.24
趨勢持續性35.32

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.70
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.01
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.96
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.67

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.09
成交量動量inf
動量持續性43.89

10日動量


指標數值
價格動量-0.19
成交量動量inf
動量持續性43.89

20日動量


指標數值
價格動量-0.49
成交量動量inf
動量持續性40.26

60日動量


指標數值
價格動量-1.24
成交量動量inf
動量持續性35.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.33
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.96

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量27.18
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率38.20
長期上漲機率42.08

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45550.17250.3055
Volume_Shares0.45551.00000.25150.4255
RSI_140.17250.25151.00000.5735
MACD0.30550.42550.57351.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.209%
下跌37.229%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1183.0-43.72%
2154.0-68.83%
3204.0-15.69%
4170.0-18.82%
5191.0-31.94%
6184.0-50.00%
7194.0-38.66%
8200.0-82.00%
9182.0-60.44%
10188.0-63.83%
11216.0-22.69%
12219.0-7.76%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 46.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 45.562

  • 45.408

  • 43.883


潛在阻力位 (由低到高)



  • 47.242

  • 48.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.059
上漲比例42.693

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.221
上漲比例37.083

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2239370.0092815735.305
2-0.331376-0.022984339.8165
3-0.322309-0.12806232.4653
4-0.1246780.07210439.6469

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.07113140.198
2-0.44273434.4168
3-0.24267435.348
4-0.2733937.6894
5-0.11311536.612

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.247
上漲天數比例36.849
下跌天數比例57.637
平盤天數比例5.470

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.057
平均漲幅2.300
平均成交量變化(張)160.796

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.000
平均漲幅1.134
平均成交量變化(張)-35.847

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.245
平均跌幅-1.548
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.698
平均跌幅-1.118
平均成交量變化(張)-37.412

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.278
平均漲跌幅1.524
上漲比例65.566
平均成交量(張)1217.501

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.456
成交量變化與價格變化相關係數0.276

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%59.8570.69%0.16
最近三天3.09%59.8570.69%0.16
最近一周2.52%59.8570.69%0.16
最近半個月2.86%59.8570.69%0.16
最近一個月11.05%59.8570.69%0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量22.28張
成交量趨勢-18.11%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點45.56
第2個買點45.41
第3個買點43.88

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位43.00 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標47.24 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.73% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：90.95% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：45.75% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.76個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：37.68%

  • 中期(20日)波動率：38.12%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：83.09

  • 價格波動範圍：42.05 ~ 185.00

  • 價格變異係數：28.62%


風險指標



  • 最大回撤：-76.55%

  • 回撤恢復天數：8天

  • 風險調整後收益：-0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-2.81%

  • 近期波動率：18.41%

  • 近期最大回撤：-13.20%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+101.79%

  • 波動率相對表現：-18.36%

  • 回撤相對表現：+62.07%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：58.62%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：42.08%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:29:54



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置