技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.659 |
| MACD | 2.848 |
| MACD Signal | 3.293 |
| MACD Histogram | -0.446 |
| 布林帶上軌 | 61.249 |
| 布林帶中軌 | 55.440 |
| 布林帶下軌 | 49.631 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.631
- 48.300
- 46.552
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.400
- 61.249
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.891 |
| 年化波動率 | 30.022 |
| 5日波動率 | 1.549 |
| 10日波動率 | 1.635 |
| 20日波動率 | 1.687 |
| 60日波動率 | 1.741 |
| 上行波動率 | 1.522 |
| 下行波動率 | 1.340 |
| 收益率峰度 | 6.452 |
| 收益率偏度 | 0.206 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.406 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.136 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.385 |
| ATR百分比 | 2.495 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.131% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.173% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.139% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.188% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.139% |
| 上漲天數比例 | 39.172% |
| 下跌天數比例 | 55.530% |
| 平盤天數比例 | 5.298% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.874% | 1.757% | 110.540% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.762% | 0.950% | -33.104% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.238% | -1.495% | 70.076% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.126% | -0.862% | -34.369% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.305% |
| 平均漲跌幅 | 1.280% |
| 上漲比例 | 68.327% |
| 平均成交量(張) | 2394 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.369 |
| 價量變化相關性 | 0.191 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 108 | 59.341% |
| 3 | 下跌 | 675 | 277 | 41.037% |
| 5 | 上漲 | 32 | 21 | 65.625% |
| 5 | 下跌 | 231 | 96 | 41.558% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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