股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3020.00 |
| 平均收盤價 | 52.65 |
| 收盤價標準差 | 20.51 |
| 最高價 | 148.00 |
| 最低價 | 27.65 |
| 平均成交量(張) | 767.82 |
| 成交量標準差(張) | 1388.69 |
| 平均成交金額 | 51015427.22 |
| 平均成交筆數 | 531.89 |
| 平均漲跌幅 | -0.19 |
| 上漲天數比例 | 39.17 |
| 最大單日漲幅 | 12.50 |
| 最大單日跌幅 | -15.08 |
| 年化波動率 | 30.02 |
| 最大回撤 | -80.80 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 52.73 | 20.38 | 751.79 | 522.95 | -0.17 | 41.58 |
| 週二 | 52.61 | 20.34 | 731.19 | 508.23 | -0.29 | 34.04 |
| 週三 | 52.66 | 20.73 | 766.54 | 529.83 | -0.03 | 46.48 |
| 週四 | 52.46 | 20.32 | 830.11 | 571.93 | -0.26 | 36.36 |
| 週五 | 52.62 | 20.56 | 761.00 | 526.66 | -0.24 | 37.14 |
| 週六 | 62.19 | 31.96 | 683.34 | 521.33 | 0.57 | 50.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 55.20 | 75.53 | 3.66 | 1.00 | 0.64 |
| 2025-02-21 | 57.00 | 77.97 | 3.69 | 1.00 | 0.54 |
| 2025-02-24 | 59.00 | 78.99 | 3.83 | 1.00 | 0.54 |
| 2025-02-25 | 59.20 | 75.85 | 3.92 | 1.00 | 0.50 |
| 2025-02-26 | 56.30 | 62.74 | 3.71 | 1.00 | 0.23 |
| 2025-02-27 | 58.00 | 66.08 | 3.63 | 1.00 | 0.13 |
| 2025-03-03 | 56.90 | 62.07 | 3.45 | 1.00 | -0.05 |
| 2025-03-04 | 57.80 | 66.52 | 3.33 | 1.00 | -0.13 |
| 2025-03-05 | 57.40 | 62.67 | 3.18 | 1.00 | -0.23 |
| 2025-03-06 | 55.30 | 51.66 | 2.85 | 1.00 | -0.45 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 55.20 | 1 | 買入 |
| 2025-02-21 | 57.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 59.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 59.20 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 56.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 58.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 56.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 57.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 57.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-06 | 55.30 | 3 | 強烈買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.27 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -0.26 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.89 |
| 年化波動率 | 30.02 |
| 5日波動率 | 1.55 |
| 10日波動率 | 1.63 |
| 20日波動率 | 1.69 |
| 60日波動率 | 1.74 |
| 上行波動率 | 1.52 |
| 下行波動率 | 1.34 |
| 收益率峰度 | 6.45 |
| 收益率偏度 | 0.21 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -16.41 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.39 |
| ATR百分比 | 2.50 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.09542 | 6.52498 | 13 | 23.0769 | -0.499938 |
| 2 | 6.62944 | 10.1007 | 13 | 69.2308 | 0.639837 |
| 3 | 1.71296 | 7.59711 | 13 | 38.4615 | 0.203537 |
| 4 | -0.0731604 | 7.62006 | 12 | 33.3333 | -0.0314731 |
| 5 | -5.29653 | 7.94985 | 12 | 33.3333 | -0.687208 |
| 6 | 3.3795 | 8.46041 | 12 | 75 | 0.37975 |
| 7 | -5.62134 | 8.41339 | 12 | 16.6667 | -0.687952 |
| 8 | -1.69329 | 10.9364 | 12 | 25 | -0.17007 |
| 9 | 3.04111 | 12.0625 | 12 | 41.6667 | 0.238296 |
| 10 | -3.97901 | 4.9763 | 13 | 15.3846 | -0.833083 |
| 11 | 2.23755 | 6.63173 | 13 | 61.5385 | 0.31227 |
| 12 | -2.42358 | 5.13229 | 13 | 30.7692 | -0.504695 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.62944 | 10.1007 | 13 | 69.2308 | 0.639837 |
| 6 | 3.3795 | 8.46041 | 12 | 75 | 0.37975 |
| 9 | 3.04111 | 12.0625 | 12 | 41.6667 | 0.238296 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -5.62134 | 8.41339 | 12 | 16.6667 | -0.687952 |
| 5 | -5.29653 | 7.94985 | 12 | 33.3333 | -0.687208 |
| 10 | -3.97901 | 4.9763 | 13 | 15.3846 | -0.833083 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6.62944 | 69.2308 |
| 6 | 5 | 3.3795 | 75 |
| 9 | 8 | 3.04111 | 41.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -5.62134 | 83.3333 |
| 5 | 4 | -5.29653 | 66.6667 |
| 10 | 9 | -3.97901 | 84.6154 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.04 |
| 趨勢持續性 | 45.99 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.08 |
| 趨勢持續性 | 45.86 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.17 |
| 趨勢持續性 | 41.85 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.00 |
| 趨勢持續性 | 34.67 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.42 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.75 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 27.04 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 8.74 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.04 |
| 成交量動量 | 51.95 |
| 動量持續性 | 45.99 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.08 |
| 成交量動量 | 70.40 |
| 動量持續性 | 45.86 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.17 |
| 成交量動量 | 105.37 |
| 動量持續性 | 41.85 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.00 |
| 成交量動量 | 139.52 |
| 動量持續性 | 34.67 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.02 |
| 成交量動量變化率 | 0.99 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 49.49 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 27.04 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 5929.56 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 50.56 |
| 長期上漲機率 | 44.65 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3693 | -0.0054 | -0.1936 |
| Volume_Shares | 0.3693 | 1.0000 | 0.2601 | 0.3134 |
| RSI_14 | -0.0054 | 0.2601 | 1.0000 | 0.6051 |
| MACD | -0.1936 | 0.3134 | 0.6051 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.341% |
| 下跌 | 41.037% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243.0 | -86.01% |
| 2 | 197.0 | -82.23% |
| 3 | 268.0 | -37.31% |
| 4 | 231.0 | -54.98% |
| 5 | 254.0 | -76.77% |
| 6 | 244.0 | -75.41% |
| 7 | 261.0 | -48.28% |
| 8 | 263.0 | -68.82% |
| 9 | 243.0 | -81.89% |
| 10 | 251.0 | -74.90% |
| 11 | 279.0 | -101.43% |
| 12 | 286.0 | -60.14% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 55.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.631
- 48.300
- 46.552
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.400
- 61.249
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.131 |
| 上漲比例 | 40.173 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.139 |
| 上漲比例 | 40.188 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0932203 | 0.103955 | 40.678 |
| 2 | -0.177641 | -0.0260114 | 38.546 |
| 3 | -0.130574 | -0.0601052 | 39.5046 |
| 4 | -0.153064 | -0.061716 | 38.1127 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.130493 | 37.9671 |
| 2 | -0.176335 | 38.0952 |
| 3 | -0.142238 | 40.2797 |
| 4 | -0.137607 | 38.7464 |
| 5 | -0.0529046 | 43.5685 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.139 |
| 上漲天數比例 | 39.172 |
| 下跌天數比例 | 55.530 |
| 平盤天數比例 | 5.298 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.874 |
| 平均漲幅 | 1.757 |
| 平均成交量變化(張) | 110.540 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.762 |
| 平均漲幅 | 0.950 |
| 平均成交量變化(張) | -33.104 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.238 |
| 平均跌幅 | -1.495 |
| 平均成交量變化(張) | 70.076 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.126 |
| 平均跌幅 | -0.862 |
| 平均成交量變化(張) | -34.369 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.305 |
| 平均漲跌幅 | 1.280 |
| 上漲比例 | 68.327 |
| 平均成交量(張) | 2393.546 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.369 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.191 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 51.66 | -2.41% | -0.45 |
| 最近三天 | -4.33% | 51.66 | -2.41% | -0.45 |
| 最近一周 | -6.59% | 51.66 | -2.41% | -0.45 |
| 最近半個月 | 1.28% | 51.66 | -2.41% | -0.45 |
| 最近一個月 | 30.73% | 51.66 | -2.41% | -0.45 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 4383.91張 |
| 成交量趨勢 | 7214.57% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 49.63 |
| 第2個買點 | 48.30 |
| 第3個買點 | 46.55 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 45.62 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 60.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.26% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.14% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.42% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：29.99%
- 中期(20日)波動率：31.99%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：52.65
- 價格波動範圍：27.65 ~ 148.00
- 價格變異係數：38.96%
風險指標
- 最大回撤：-80.80%
- 回撤恢復天數：1207天
- 風險調整後收益：-0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：34.39%
- 近期波動率：35.73%
- 近期最大回撤：-6.59%
- 近期上漲天數比例：51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+4062.12%
- 波動率相對表現：+5.85%
- 回撤相對表現：+74.21%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：50.56%
- 歷史整體上漲機率：44.65%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:29:52
相關資訊
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