技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.259 |
| MACD | -0.792 |
| MACD Signal | -0.311 |
| MACD Histogram | -0.480 |
| 布林帶上軌 | 72.557 |
| 布林帶中軌 | 69.060 |
| 布林帶下軌 | 65.563 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 65.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 71.900
- 72.557
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.633 |
| 年化波動率 | 25.929 |
| 5日波動率 | 1.322 |
| 10日波動率 | 1.398 |
| 20日波動率 | 1.451 |
| 60日波動率 | 1.503 |
| 上行波動率 | 1.164 |
| 下行波動率 | 1.333 |
| 收益率峰度 | 8.909 |
| 收益率偏度 | -0.556 |
| 最大單日漲幅 | 9.905 |
| 最大單日跌幅 | -16.213 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.873 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.966 |
| ATR百分比 | 1.991 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.098% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 45.677% |
| 下跌天數比例 | 47.509% |
| 平盤天數比例 | 6.787% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.131% | 1.384% | 63.438% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.970% | 0.865% | -27.104% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.647% | -1.321% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.252% | -0.751% | -28.138% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.764% |
| 平均漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲比例 | 50.935% |
| 平均成交量(張) | 14677 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.235 |
| 價量變化相關性 | 0.048 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 365 | 198 | 54.247% |
| 3 | 下跌 | 624 | 257 | 41.186% |
| 5 | 上漲 | 79 | 38 | 48.101% |
| 5 | 下跌 | 213 | 88 | 41.315% |
| 10 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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