技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.404 |
| MACD | -0.117 |
| MACD Signal | -0.066 |
| MACD Histogram | -0.051 |
| 布林帶上軌 | 40.151 |
| 布林帶中軌 | 39.027 |
| 布林帶下軌 | 37.904 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.904
- 37.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.151
- 41.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.582 |
| 年化波動率 | 72.735 |
| 5日波動率 | 2.535 |
| 10日波動率 | 2.729 |
| 20日波動率 | 2.894 |
| 60日波動率 | 3.177 |
| 上行波動率 | 6.121 |
| 下行波動率 | 2.166 |
| 收益率峰度 | 780.397 |
| 收益率偏度 | 21.104 |
| 最大單日漲幅 | 182.716 |
| 最大單日跌幅 | -18.928 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.826 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.182 |
| ATR百分比 | 3.737 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.590% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.401% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 36.670% |
| 下跌天數比例 | 32.822% |
| 平盤天數比例 | 23.201% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.688% | 3.122% | 245.845% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.373% | 2.038% | -45.816% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.611% | -1.775% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.328% | -1.384% | -49.003% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.995% |
| 平均漲跌幅 | 1.004% |
| 上漲比例 | 52.146% |
| 平均成交量(張) | 1993 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.580 |
| 價量變化相關性 | 0.214 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 126 | 54.077% |
| 3 | 下跌 | 997 | 333 | 33.400% |
| 5 | 上漲 | 47 | 30 | 63.830% |
| 5 | 下跌 | 444 | 131 | 29.505% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 112 | 20 | 17.857% |
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