技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.862 |
| MACD | 0.077 |
| MACD Signal | 0.065 |
| MACD Histogram | 0.012 |
| 布林帶上軌 | 7.952 |
| 布林帶中軌 | 7.682 |
| 布林帶下軌 | 7.411 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.780
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.682
- 7.424
- 7.411
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.952
- 8.280
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.868 |
| 年化波動率 | 45.534 |
| 5日波動率 | 2.130 |
| 10日波動率 | 2.302 |
| 20日波動率 | 2.428 |
| 60日波動率 | 2.604 |
| 上行波動率 | 2.885 |
| 下行波動率 | 1.748 |
| 收益率峰度 | 57.783 |
| 收益率偏度 | 3.178 |
| 最大單日漲幅 | 61.094 |
| 最大單日跌幅 | -10.188 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.651 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.462 |
| ATR百分比 | 3.530 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.573% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.013% |
| 上漲天數比例 | 42.403% |
| 下跌天數比例 | 47.225% |
| 平盤天數比例 | 10.345% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.040% | 2.884% | 174.210% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.400% | 1.400% | -39.564% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.482% | -1.617% | 130.571% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.079% | -1.304% | -40.103% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.587% |
| 平均漲跌幅 | 1.909% |
| 上漲比例 | 59.796% |
| 平均成交量(張) | 1388 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.311 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 305 | 169 | 55.410% |
| 3 | 下跌 | 739 | 310 | 41.949% |
| 5 | 上漲 | 62 | 29 | 46.774% |
| 5 | 下跌 | 260 | 100 | 38.462% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 12 | 37.500% |
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