股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價13.26
收盤價標準差6.76
最高價49.95
最低價4.85
平均成交量(張)438.93
成交量標準差(張)1065.45
平均成交金額8061469.68
平均成交筆數175.03
平均漲跌幅0.04
上漲天數比例42.40
最大單日漲幅15.55
最大單日跌幅-16.94
年化波動率45.53
最大回撤-89.74

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.216.80481.03183.29-0.1940.52
週二13.286.81427.95170.15-0.0441.15
週三13.226.69423.66171.800.1043.79
週四13.296.73416.96172.320.1142.66
週五13.336.75446.25177.870.2043.39
週六12.207.19440.78176.000.5466.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-207.7067.360.09-1.000.05
2025-02-217.7564.120.09-1.000.04
2025-02-247.4738.020.07-1.000.02
2025-02-257.5540.000.06-1.000.01
2025-02-267.6042.310.05-1.000.00
2025-02-277.7848.280.07-1.000.01
2025-03-037.6143.210.06-1.000.00
2025-03-047.8460.780.07-1.000.01
2025-03-057.7758.120.07-1.000.01
2025-03-067.7857.860.08-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-207.700中性
2025-02-217.750中性
2025-02-247.470中性
2025-02-257.550中性
2025-02-267.600中性
2025-02-277.78-2強烈賣出
2025-03-037.61-2強烈賣出
2025-03-047.84-2強烈賣出
2025-03-057.770中性
2025-03-067.780中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.75
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數8.00
索提諾比率-0.14
波動率比率(上行/下行)1.65
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.87
年化波動率45.53
5日波動率2.13
10日波動率2.30
20日波動率2.43
60日波動率2.60
上行波動率2.88
下行波動率1.75
收益率峰度57.78
收益率偏度3.18
最大單日漲幅61.09
最大單日跌幅-10.19
波動率比率(上行/下行)1.65
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比3.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.186258.728421631.25-0.155001
28.1552513.55781668.750.589223
3-2.874315.02341631.25-0.202416
4-2.717739.230381540-0.312489
51.670217.896915400.084011
6-1.458269.408911533.3333-0.172701
7-2.6669212.4321526.6667-0.227928
8-1.3522313.59571533.3333-0.111719
9-1.37759.002131546.6667-0.171534
102.2853322.64151533.33330.0935741
11-5.0439716.27631533.3333-0.320136
125.9647920.016115600.289672

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
28.1552513.55781668.750.589223
125.9647920.016115600.289672
102.2853322.64151533.33330.0935741

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11-5.0439716.27631533.3333-0.320136
3-2.874315.02341631.25-0.202416
4-2.717739.230381540-0.312489

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
218.1552568.75
12115.9647960
1092.2853333.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1110-5.0439766.6667
32-2.874368.75
43-2.7177360

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性39.04

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性38.98

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性38.25

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.37
趨勢持續性39.20

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.65
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.22
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.80
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-42.02

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量91.74
動量持續性39.04

10日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量107.54
動量持續性38.98

20日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量152.15
動量持續性38.25

60日動量


指標數值
價格動量-0.36
成交量動量232.07
動量持續性39.20

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.01
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.69
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.80

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量50.33
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率68.97
中期上漲機率44.94
長期上漲機率39.45

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31110.0665-0.1003
Volume_Shares0.31111.00000.21350.2462
RSI_140.06650.21351.00000.5875
MACD-0.10030.24620.58751.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.410%
下跌41.949%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-115.10%
2245.0-100.41%
3337.0-68.84%
4291.0-89.69%
5318.0-100.31%
6307.0-105.54%
7326.0-87.42%
8330.0-110.61%
9305.0-103.28%
10301.0-92.36%
11323.0-100.93%
12331.0-102.11%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 7.780


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.682

  • 7.424

  • 7.411


潛在阻力位 (由低到高)



  • 7.952

  • 8.280


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例40.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例43.573

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.002102270.080611445.6818
2-0.0264083-0.063275942.3581
3-0.0140104-0.072967341.9355
4-0.008596860.029999339.8953

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022572540.2174
2-0.017505841.958
3-0.0045828642.7429
4-0.013032842.6901
50.0038851447.973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.013
上漲天數比例42.403
下跌天數比例47.225
平盤天數比例10.345

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.040
平均漲幅2.884
平均成交量變化(張)174.210

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.400
平均漲幅1.400
平均成交量變化(張)-39.564

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.482
平均跌幅-1.617
平均成交量變化(張)130.571

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.079
平均跌幅-1.304
平均成交量變化(張)-40.103

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.587
平均漲跌幅1.909
上漲比例59.796
平均成交量(張)1387.569

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.311
成交量變化與價格變化相關係數0.218

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%57.8636.37%0.01
最近三天-0.77%57.8636.37%0.01
最近一周3.05%57.8636.37%0.01
最近半個月3.32%57.8636.37%0.01
最近一個月17.88%57.8636.37%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量29.26張
成交量趨勢-23.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點7.68
第2個買點7.42
第3個買點7.41

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位7.26 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標7.95 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：96.30% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：80.70% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：51.76%

  • 中期(20日)波動率：51.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：13.26

  • 價格波動範圍：4.85 ~ 49.95

  • 價格變異係數：50.94%


風險指標



  • 最大回撤：-89.74%

  • 回撤恢復天數：1275天

  • 風險調整後收益：-0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：17.52%

  • 近期波動率：62.05%

  • 近期最大回撤：-25.00%

  • 近期上漲天數比例：53.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+2160.09%

  • 波動率相對表現：+16.90%

  • 回撤相對表現：+64.74%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：68.97%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：39.45%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭，可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間：2025-03-08 06:28:50



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