股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 13.26 |
收盤價標準差 | 6.76 |
最高價 | 49.95 |
最低價 | 4.85 |
平均成交量(張) | 438.93 |
成交量標準差(張) | 1065.45 |
平均成交金額 | 8061469.68 |
平均成交筆數 | 175.03 |
平均漲跌幅 | 0.04 |
上漲天數比例 | 42.40 |
最大單日漲幅 | 15.55 |
最大單日跌幅 | -16.94 |
年化波動率 | 45.53 |
最大回撤 | -89.74 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 13.21 | 6.80 | 481.03 | 183.29 | -0.19 | 40.52 |
週二 | 13.28 | 6.81 | 427.95 | 170.15 | -0.04 | 41.15 |
週三 | 13.22 | 6.69 | 423.66 | 171.80 | 0.10 | 43.79 |
週四 | 13.29 | 6.73 | 416.96 | 172.32 | 0.11 | 42.66 |
週五 | 13.33 | 6.75 | 446.25 | 177.87 | 0.20 | 43.39 |
週六 | 12.20 | 7.19 | 440.78 | 176.00 | 0.54 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 7.70 | 67.36 | 0.09 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-21 | 7.75 | 64.12 | 0.09 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-24 | 7.47 | 38.02 | 0.07 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-25 | 7.55 | 40.00 | 0.06 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-26 | 7.60 | 42.31 | 0.05 | -1.00 | 0.00 |
2025-02-27 | 7.78 | 48.28 | 0.07 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 7.61 | 43.21 | 0.06 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-04 | 7.84 | 60.78 | 0.07 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 7.77 | 58.12 | 0.07 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 7.78 | 57.86 | 0.08 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 7.70 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 7.75 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 7.47 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 7.55 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 7.60 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 7.78 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 7.61 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 7.84 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 7.77 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 7.78 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.75 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 8.00 |
索提諾比率 | -0.14 |
波動率比率(上行/下行) | 1.65 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.87 |
年化波動率 | 45.53 |
5日波動率 | 2.13 |
10日波動率 | 2.30 |
20日波動率 | 2.43 |
60日波動率 | 2.60 |
上行波動率 | 2.88 |
下行波動率 | 1.75 |
收益率峰度 | 57.78 |
收益率偏度 | 3.18 |
最大單日漲幅 | 61.09 |
最大單日跌幅 | -10.19 |
波動率比率(上行/下行) | 1.65 |
平均真實範圍(ATR) | 0.46 |
ATR百分比 | 3.53 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.18625 | 8.72842 | 16 | 31.25 | -0.155001 |
2 | 8.15525 | 13.5578 | 16 | 68.75 | 0.589223 |
3 | -2.8743 | 15.0234 | 16 | 31.25 | -0.202416 |
4 | -2.71773 | 9.23038 | 15 | 40 | -0.312489 |
5 | 1.6702 | 17.8969 | 15 | 40 | 0.084011 |
6 | -1.45826 | 9.40891 | 15 | 33.3333 | -0.172701 |
7 | -2.66692 | 12.432 | 15 | 26.6667 | -0.227928 |
8 | -1.35223 | 13.5957 | 15 | 33.3333 | -0.111719 |
9 | -1.3775 | 9.00213 | 15 | 46.6667 | -0.171534 |
10 | 2.28533 | 22.6415 | 15 | 33.3333 | 0.0935741 |
11 | -5.04397 | 16.2763 | 15 | 33.3333 | -0.320136 |
12 | 5.96479 | 20.0161 | 15 | 60 | 0.289672 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8.15525 | 13.5578 | 16 | 68.75 | 0.589223 |
12 | 5.96479 | 20.0161 | 15 | 60 | 0.289672 |
10 | 2.28533 | 22.6415 | 15 | 33.3333 | 0.0935741 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | -5.04397 | 16.2763 | 15 | 33.3333 | -0.320136 |
3 | -2.8743 | 15.0234 | 16 | 31.25 | -0.202416 |
4 | -2.71773 | 9.23038 | 15 | 40 | -0.312489 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 8.15525 | 68.75 |
12 | 11 | 5.96479 | 60 |
10 | 9 | 2.28533 | 33.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | -5.04397 | 66.6667 |
3 | 2 | -2.8743 | 68.75 |
4 | 3 | -2.71773 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.01 |
趨勢持續性 | 39.04 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.00 |
趨勢持續性 | 38.98 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.00 |
趨勢持續性 | 38.25 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.37 |
趨勢持續性 | 39.20 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.65 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.22 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.80 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -42.02 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.01 |
成交量動量 | 91.74 |
動量持續性 | 39.04 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.00 |
成交量動量 | 107.54 |
動量持續性 | 38.98 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.00 |
成交量動量 | 152.15 |
動量持續性 | 38.25 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.36 |
成交量動量 | 232.07 |
動量持續性 | 39.20 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 29.69 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 7.80 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 50.33 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 68.97 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 39.45 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3111 | 0.0665 | -0.1003 |
Volume_Shares | 0.3111 | 1.0000 | 0.2135 | 0.2462 |
RSI_14 | 0.0665 | 0.2135 | 1.0000 | 0.5875 |
MACD | -0.1003 | 0.2462 | 0.5875 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.410% |
下跌 | 41.949% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -115.10% |
2 | 245.0 | -100.41% |
3 | 337.0 | -68.84% |
4 | 291.0 | -89.69% |
5 | 318.0 | -100.31% |
6 | 307.0 | -105.54% |
7 | 326.0 | -87.42% |
8 | 330.0 | -110.61% |
9 | 305.0 | -103.28% |
10 | 301.0 | -92.36% |
11 | 323.0 | -100.93% |
12 | 331.0 | -102.11% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 7.780
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.682
- 7.424
- 7.411
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.952
- 8.280
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.021 |
上漲比例 | 40.696 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.020 |
上漲比例 | 43.573 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00210227 | 0.0806114 | 45.6818 |
2 | -0.0264083 | -0.0632759 | 42.3581 |
3 | -0.0140104 | -0.0729673 | 41.9355 |
4 | -0.00859686 | 0.0299993 | 39.8953 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0225725 | 40.2174 |
2 | -0.0175058 | 41.958 |
3 | -0.00458286 | 42.7429 |
4 | -0.0130328 | 42.6901 |
5 | 0.00388514 | 47.973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.013 |
上漲天數比例 | 42.403 |
下跌天數比例 | 47.225 |
平盤天數比例 | 10.345 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.040 |
平均漲幅 | 2.884 |
平均成交量變化(張) | 174.210 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.400 |
平均漲幅 | 1.400 |
平均成交量變化(張) | -39.564 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.482 |
平均跌幅 | -1.617 |
平均成交量變化(張) | 130.571 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.079 |
平均跌幅 | -1.304 |
平均成交量變化(張) | -40.103 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.587 |
平均漲跌幅 | 1.909 |
上漲比例 | 59.796 |
平均成交量(張) | 1387.569 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.311 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.218 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 57.86 | 36.37% | 0.01 |
最近三天 | -0.77% | 57.86 | 36.37% | 0.01 |
最近一周 | 3.05% | 57.86 | 36.37% | 0.01 |
最近半個月 | 3.32% | 57.86 | 36.37% | 0.01 |
最近一個月 | 17.88% | 57.86 | 36.37% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 29.26張 |
成交量趨勢 | -23.77% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 7.68 |
第2個買點 | 7.42 |
第3個買點 | 7.41 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 7.26 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 7.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.01% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.30% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:80.70% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:51.76%
- 中期(20日)波動率:51.02%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:13.26
- 價格波動範圍:4.85 ~ 49.95
- 價格變異係數:50.94%
風險指標
- 最大回撤:-89.74%
- 回撤恢復天數:1275天
- 風險調整後收益:-0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:17.52%
- 近期波動率:62.05%
- 近期最大回撤:-25.00%
- 近期上漲天數比例:53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+2160.09%
- 波動率相對表現:+16.90%
- 回撤相對表現:+64.74%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:68.97%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:39.45%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:28:50
相關資訊
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