技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.444 |
| MACD | 1.226 |
| MACD Signal | 0.897 |
| MACD Histogram | 0.329 |
| 布林帶上軌 | 398.362 |
| 布林帶中軌 | 388.000 |
| 布林帶下軌 | 377.638 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 397.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 388.000
- 386.042
- 377.638
潛在阻力位 (由低到高)
- 398.362
- 408.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.450 |
| 年化波動率 | 38.890 |
| 5日波動率 | 2.098 |
| 10日波動率 | 2.198 |
| 20日波動率 | 2.264 |
| 60日波動率 | 2.323 |
| 上行波動率 | 1.786 |
| 下行波動率 | 1.664 |
| 收益率峰度 | 3.269 |
| 收益率偏度 | 0.119 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.684 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.073 |
| 平均真實範圍(ATR) | 11.798 |
| ATR百分比 | 3.114 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.549% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.593% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.308% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.687% |
| 上漲天數比例 | 42.444% |
| 下跌天數比例 | 55.191% |
| 平盤天數比例 | 2.365% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.099% | 2.360% | 82.246% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.179% | 1.121% | -28.591% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.894% | -2.302% | 61.326% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.829% | -1.310% | -30.606% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.227% |
| 平均漲跌幅 | 2.364% |
| 上漲比例 | 80.000% |
| 平均成交量(張) | 2102 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.188 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 58 | 31 | 53.448% |
| 3 | 下跌 | 142 | 64 | 45.070% |
| 5 | 上漲 | 16 | 5 | 31.250% |
| 5 | 下跌 | 39 | 19 | 48.718% |
| 10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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